| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状及述评 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.3 国内外研究现状述评 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 2 货币政策中介指标变动对深成指波动影响的理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 核心概念界定 | 第17-20页 |
| 2.1.1 货币政策 | 第17-18页 |
| 2.1.2 货币政策中介指标 | 第18-20页 |
| 2.1.3 深证成分股指数 | 第20页 |
| 2.2 基础理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 现金交易学说 | 第21页 |
| 2.2.3 现金余额学说 | 第21-22页 |
| 2.2.4 货币需求理论 | 第22-23页 |
| 3 货币政策中介指标变动对深成指波动影响的规范分析 | 第23-35页 |
| 3.1 货币政策中介指标与深成指波动状况 | 第23-30页 |
| 3.1.1 我国不同时期货币政策状况 | 第23页 |
| 3.1.2 深证成指波动状况 | 第23-25页 |
| 3.1.3 货币供应量与深成指波动情况 | 第25-27页 |
| 3.1.4 利率水平与深成指波动情况 | 第27-30页 |
| 3.2 货币政策中介指标变动对深成指波动的影响机理 | 第30-35页 |
| 3.2.1 货币供应量对深成指波动的影响机理 | 第30-32页 |
| 3.2.2 利率变动对深成指波动的影响机理 | 第32-33页 |
| 3.2.3 货币供应量、利率与深成指三者间的关系 | 第33-35页 |
| 4 货币政策中介指标变动对深成指波动影响的实证分析 | 第35-50页 |
| 4.1 研究假设 | 第35页 |
| 4.2 模型概述 | 第35-37页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 MS-VAR模型 | 第36-37页 |
| 4.2.3 脉冲响应函数 | 第37页 |
| 4.3 参数设定和指标选取 | 第37-38页 |
| 4.4 模型构建 | 第38-47页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.4.2 MS-VAR模型的建立 | 第39-45页 |
| 4.4.3 脉冲响应分析 | 第45-47页 |
| 4.5 实证研究结论分析 | 第47-50页 |
| 4.5.1 实证研究结果 | 第47页 |
| 4.5.2 实证研究结果阐释 | 第47-50页 |
| 5 基于货币政策中介指标变动对深成指波动影响的应用价值 | 第50-54页 |
| 5.1 对货币当局的启示 | 第50-51页 |
| 5.1.1 货币当局应重视中介指标变动对深市股价波动的影响 | 第50页 |
| 5.1.2 货币当局应改进货币政策中介指标 | 第50-51页 |
| 5.1.3 货币当局应重视货币市场与深市的联动 | 第51页 |
| 5.2 对深市投资者的启示 | 第51-54页 |
| 5.2.1 深市投资者应密切关注货币政策中介指标变动 | 第51-52页 |
| 5.2.2 深市投资者应树立理性投资观念 | 第52页 |
| 5.2.3 深市投资者应根据不同时段调整投资策略 | 第52-53页 |
| 5.2.4 深市投资者应遵守证券市场法律法规 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
