| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第7-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路与论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 股指期货概述及沪深300股指期货概述 | 第15-23页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第15-19页 |
| 2.1.1 股指期货概念 | 第15页 |
| 2.1.2 股指期货的特征及功能 | 第15-17页 |
| 2.1.3 股指期货的发展进程 | 第17-19页 |
| 2.2 沪深300股指期货概述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 沪深300股指期货概念 | 第19-20页 |
| 2.2.2 沪深300股指期货推出的意义 | 第20-22页 |
| 2.2.3 沪深300股指期货的不足 | 第22-23页 |
| 第三章 VWAP对沪深300股指期货交易成本的影响 | 第23-31页 |
| 3.1 VWAP模型及交易成本 | 第23-24页 |
| 3.1.1 VWAP模型 | 第23-24页 |
| 3.1.2 沪深300股指期货交易成本 | 第24页 |
| 3.2 VWAP对执行成本的影响分析 | 第24-29页 |
| 3.2.1 沪深300股指期货的实际交易情况 | 第25-26页 |
| 3.2.2 未引入VWAP时的市场执行效果 | 第26-27页 |
| 3.2.3 引入VWAP时的市场执行效果 | 第27-29页 |
| 3.3 研究结论 | 第29-31页 |
| 第四章 改进的VWAP模型 | 第31-37页 |
| 4.1 改进VWAP模型 | 第31-35页 |
| 4.1.1 指数平滑法 | 第31-33页 |
| 4.1.2 改进的VWAP模型 | 第33-35页 |
| 4.2 研究结论 | 第35-37页 |
| 第五章 结论与展望 | 第37-40页 |
| 5.1 结论 | 第37-39页 |
| 5.2 不足与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |