| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第7-10页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第7-9页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容及论文结构 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究思路和本文框架 | 第10-11页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第11页 |
| 1.4 创新点与不足之处 | 第11-14页 |
| 第二章 我国国债市场的发展概况 | 第14-20页 |
| 2.1 我国债券市场发展历程 | 第14-15页 |
| 2.1.1 1981年-1991年场外柜台交易时期 | 第14页 |
| 2.1.2 1991年-1997年交易所市场交易时期 | 第14-15页 |
| 2.1.3 1997年至今银行间市场交易时期 | 第15页 |
| 2.2 我国国债市场的现状 | 第15-17页 |
| 2.3 我国国债市场存在的问题 | 第17-20页 |
| 第三章 利率期限结构理论 | 第20-32页 |
| 3.1 利率期限结构理论的假设 | 第20-22页 |
| 3.1.1 无偏预期理论 | 第20页 |
| 3.1.2 流动性偏好理论 | 第20-21页 |
| 3.1.3 市场分割理论 | 第21-22页 |
| 3.2 利率期限结构的静态拟合理论 | 第22-32页 |
| 3.2.1 利率期限结构的静态估计方法 | 第22-27页 |
| 3.2.2 利率期限结构的动态模型 | 第27-32页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构的实证与比较 | 第32-44页 |
| 4.1 我国上海证券交易所市场国债利率期限结构的拟合结果 | 第32-34页 |
| 4.2 银行间市场国债利率期限结构的拟合结果 | 第34-36页 |
| 4.3 利率期限结构拟合结果的分析 | 第36-38页 |
| 4.3.1 不同模型拟合我国国债利率期限结构的比较 | 第36-37页 |
| 4.3.2 我国国债利率期限结构静态实证结果的分析 | 第37-38页 |
| 4.4 我国国债利率期限结构的动态模型实证研究 | 第38-44页 |
| 4.4.1 参数模型研究 | 第38-40页 |
| 4.4.2 非参数模型的估计 | 第40-44页 |
| 第五章 结论与建议 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
