基于门限协整的跨商品期货统计套利研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 统计套利文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 门限协整文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究主要内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究框架 | 第17-18页 |
| 第2章 统计套利和门限协整的理论与方法基础 | 第18-34页 |
| 2.1 期货套利概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 统计套利概述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 跨商品套利概述 | 第19-20页 |
| 2.2 门限协整理论 | 第20-30页 |
| 2.2.1 门限协整概述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 门限协整的种类 | 第21-23页 |
| 2.2.3 门限效应的检验与估计 | 第23-26页 |
| 2.2.4 SETAR和MTAR模型比较 | 第26-30页 |
| 2.3 VaR方法 | 第30-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 TAR和TVECM的模型构建 | 第34-45页 |
| 3.1 数据的选取 | 第34-35页 |
| 3.2 门限自回归模型的构建 | 第35-43页 |
| 3.2.1 门限自回归模型 | 第35-36页 |
| 3.2.2 滞后阶数的确定 | 第36-39页 |
| 3.2.3 先验分布与后验分布 | 第39-41页 |
| 3.2.4 后验概率的估计与TAR模型的确定 | 第41-43页 |
| 3.3 门限误差修正模型的构建 | 第43-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 TAR和TVECM的检验与估计 | 第45-59页 |
| 4.1 整体协整检验 | 第45-50页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.1.2 格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第47-50页 |
| 4.2 门限协整检验 | 第50-52页 |
| 4.3 门限协整模型的估计 | 第52-57页 |
| 4.3.1 TAR模型的估计 | 第52-54页 |
| 4.3.2 TVECM模型的估计 | 第54-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 第5章 模型套利实证分析 | 第59-75页 |
| 5.1 套利策略制定 | 第59-63页 |
| 5.1.1 建立套利组合头寸 | 第59页 |
| 5.1.2 建立交易信号 | 第59-60页 |
| 5.1.3 建立止损信号 | 第60-63页 |
| 5.2 样本内的统计套利分析 | 第63-71页 |
| 5.2.1 套利收益分析 | 第63-69页 |
| 5.2.2 市场收益分析 | 第69-71页 |
| 5.3 样本外的统计套利分析 | 第71-74页 |
| 5.4 本章小结 | 第74-75页 |
| 第6章 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
