| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状和发展趋势 | 第11-14页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| 1.5 创新之处 | 第15-17页 |
| 2 时间序列模型及Adaptive Lasso相关方法简介 | 第17-24页 |
| 2.1 时间序列模型简介 | 第17-18页 |
| 2.2 Adaptive Lasso方法简介 | 第18-23页 |
| 2.3 新的Adaptive Lasso方法 | 第23-24页 |
| 3 可行性分析 | 第24-27页 |
| 3.1 新的Adaptive Lasso算法 | 第24页 |
| 3.2 数据模拟 | 第24-26页 |
| 3.3 结果分析 | 第26-27页 |
| 4 新的Adaptive Lasso方法在股价预测中的应用 | 第27-39页 |
| 4.1 数据选取及描述性统计分析 | 第27-28页 |
| 4.2 上证综指AR(p)时间序列建模 | 第28-35页 |
| 4.3 云南白药AR(p)时间序列建模 | 第35-39页 |
| 5 总结与展望 | 第39-41页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第39-40页 |
| 5.2 展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |