| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容及文章结构 | 第8-9页 |
| 1.4 创新与不足 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-15页 |
| 2.1 流动性风险溢价文献综述 | 第10-12页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 2.2 模型平均方法文献综述 | 第12-14页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第14-15页 |
| 第三章 流动性风险溢价理论与模型平均方法理论 | 第15-22页 |
| 3.1 流动性风险溢价理论 | 第15-17页 |
| 3.1.1 流动性的定义 | 第15页 |
| 3.1.2 流动性的度量方法 | 第15-16页 |
| 3.1.3 流动性风险溢价理论 | 第16-17页 |
| 3.2 模型平均方法理论 | 第17-22页 |
| 3.2.1 背景介绍 | 第17-18页 |
| 3.2.2 基于信息准则的权重选择方法 | 第18页 |
| 3.2.3 基于最优性的权重选择方法 | 第18-22页 |
| 第四章 基于模型平均方法的单只股票的流动性风险溢价研究 | 第22-34页 |
| 4.1 样本和变量的选取 | 第22页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第22页 |
| 4.1.2 变量选取 | 第22页 |
| 4.2 股票市场的流动性风险溢价研究 | 第22-34页 |
| 4.2.1 模型平均方法预测股票超额收益率 | 第23-26页 |
| 4.2.2 各类模型方法的最优率分析 | 第26-27页 |
| 4.2.3 OPT估计及其置信区间 | 第27-28页 |
| 4.2.4 模型平均方法与回归方法的比较 | 第28-29页 |
| 4.2.5 最优模型平均方法 | 第29-32页 |
| 4.2.6 模型平均方法的稳定性 | 第32-34页 |
| 第五章 按流动性大小分组的流动性风险溢价分析 | 第34-38页 |
| 5.1 样本和变量的选取 | 第34-35页 |
| 5.2 各组股票流动性风险溢价的差异性分析 | 第35-36页 |
| 5.3 各组股票超额收益率的预测精度分析 | 第36-38页 |
| 第六章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 6.1 结论 | 第38-39页 |
| 6.2 研究的局限性与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |