| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 公司债券流动性衡量维度效应相关文献 | 第12-13页 |
| 1.2.2 基于不同数据频率的公司债券流动性衡量的比较相关文献 | 第13-14页 |
| 1.2.3 基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价相关文献 | 第14-15页 |
| 1.3 主要研究思路及内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点和不足之处 | 第16-17页 |
| 1.4.1 创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 2 公司债券市场及其流动性衡量 | 第17-23页 |
| 2.1 我国公司债券市场 | 第17页 |
| 2.2 流动性的基本概念 | 第17-18页 |
| 2.3 基于维度效应的公司债券市场流动性衡量 | 第18-23页 |
| 3 公司债券市场流动性衡量的维度效应 | 第23-47页 |
| 3.1 实证设计 | 第23-24页 |
| 3.2 基于低频数据流动性衡量的维度效应 | 第24-33页 |
| 3.2.1 数据说明 | 第24页 |
| 3.2.2 月度时间区间 | 第24-28页 |
| 3.2.3 其它时间区间 | 第28-31页 |
| 3.2.4 不同交易场所 | 第31-33页 |
| 3.2.5 本节小结 | 第33页 |
| 3.3 基于高频数据流动性衡量的维度效应 | 第33-46页 |
| 3.3.1 数据说明 | 第33页 |
| 3.3.2 月度时间区间 | 第33-39页 |
| 3.3.3 其它时间区间 | 第39-43页 |
| 3.3.4 不同交易场所 | 第43-45页 |
| 3.3.5 本节小结 | 第45-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 4 基于不同数据频率的公司债券市场流动性衡量的比较 | 第47-57页 |
| 4.1 实证设计 | 第47-49页 |
| 4.2 实证结果 | 第49-56页 |
| 4.2.1 月度时间区间 | 第49-52页 |
| 4.2.2 季度时间区间 | 第52-53页 |
| 4.2.3 不同交易场所 | 第53-56页 |
| 4.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 5 基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价 | 第57-69页 |
| 5.1 资产定价模型 | 第57-58页 |
| 5.2 数据和变量说明 | 第58-60页 |
| 5.2.1 数据 | 第58-59页 |
| 5.2.2 模型变量 | 第59-60页 |
| 5.3 流动性衡量基于低频数据实证结果 | 第60-62页 |
| 5.3.1 基于多维度流动性衡量 | 第60-61页 |
| 5.3.2 基于单维度流动性衡量 | 第61-62页 |
| 5.4 流动性衡量基于高频数据实证结果 | 第62-67页 |
| 5.4.1 基于多维度流动性衡量 | 第62-63页 |
| 5.4.2 基于单维度流动性衡量 | 第63-64页 |
| 5.4.3 考虑流动性水平 | 第64-65页 |
| 5.4.4 流动性溢价及其变化特征 | 第65-67页 |
| 5.5 本章小结 | 第67-69页 |
| 6 总结 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 1 R语言程序 | 第74-162页 |
| 附录2 论文发表和参与的课题 | 第162-163页 |
| 致谢 | 第163-164页 |
