基于GARCH模型的沪深300指数收益率的波动性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 本文研究内容和文章结构 | 第12-13页 |
| 1.4 论文创新点 | 第13-14页 |
| 2 理论模型及相关基础知识 | 第14-28页 |
| 2.1 GARCH类模型 | 第14-24页 |
| 2.1.1 ARCH模型 | 第14-15页 |
| 2.1.2 GARCH模型 | 第15-17页 |
| 2.1.3 GARCH-M模型介绍 | 第17-21页 |
| 2.1.4 非对称效应的GARCH模型 | 第21-24页 |
| 2.2 极大似然估计方法的简介 | 第24-25页 |
| 2.3 GARCH模型的参数估计 | 第25-28页 |
| 3 数据的选取和检验 | 第28-36页 |
| 3.1 数据的选取过程 | 第28页 |
| 3.2 数据的检验过程 | 第28-36页 |
| 3.2.1 波动特征的分析 | 第28-30页 |
| 3.2.2 序列平稳性检验 | 第30页 |
| 3.2.3 序列自相关性的检验 | 第30-31页 |
| 3.2.4 非对称效应的检验 | 第31-33页 |
| 3.2.5 GARCH-M的检验 | 第33-36页 |
| 4 模型的实证分析 | 第36-48页 |
| 4.1 相关分布的介绍 | 第36-42页 |
| 4.1.1 广义误差分布（GED分布） | 第36-39页 |
| 4.1.2 一元t分布的定义及性质 | 第39-41页 |
| 4.1.3 多元t分布的定义 | 第41-42页 |
| 4.2 GARCH(1,1)模型的实证分析结果 | 第42-43页 |
| 4.3 TGARCH(1，1)模型的实证分析结果 | 第43-44页 |
| 4.4 EGARCH(1，1)模型的实证分析结果 | 第44-45页 |
| 4.5 结果的分析比较 | 第45-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 不足与展望 | 第49-50页 |
| 5.2.1 本文的不足 | 第49页 |
| 5.2.2 进一步研究的方向 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
