| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 我国保险资金投资现状 | 第11-12页 |
| 1.3.1 保险资金投资原则 | 第11-12页 |
| 1.3.2 我国保险资金投资现状 | 第12页 |
| 1.4 课题的研究内容和主要成果 | 第12-14页 |
| 第2章 基于均值-方差准则的保险资金投资组合模型 | 第14-20页 |
| 2.1 Markowitz投资组合理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 Markowitz投资组合问题 | 第14-15页 |
| 2.1.2 Markowitz的均值-方差模型 | 第15-16页 |
| 2.1.3 Markowitz的均值-方差有效前沿 | 第16-17页 |
| 2.2 保险资金投资组合模型构建 | 第17-18页 |
| 2.3 库恩-塔克条件 | 第18-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 政策约束下保险资金投资策略的实证研究 | 第20-29页 |
| 3.1 保险资金投资风险 | 第20页 |
| 3.2 保险资金运用渠道 | 第20-21页 |
| 3.3 样本数据选择及模型参数确定 | 第21-24页 |
| 3.4 最优投资比例测算 | 第24-28页 |
| 3.4.1 投资组合有效前沿的随机模拟 | 第24-26页 |
| 3.4.2 非线性规划理论 | 第26页 |
| 3.4.3 最优投资策略的数值计算 | 第26-28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 双边投资下保险资金投资策略的优化分析 | 第29-40页 |
| 4.1 双边投资组合模型的实际意义 | 第29页 |
| 4.2 投资资金池模型 | 第29-32页 |
| 4.2.1 资金池模型构建 | 第29-30页 |
| 4.2.2 资金池模型案例假设 | 第30-32页 |
| 4.3 不确定函数的神经网络逼近 | 第32-36页 |
| 4.3.1 神经网络算法 | 第32-33页 |
| 4.3.2 BP神经网络 | 第33-35页 |
| 4.3.3 神经网络训练 | 第35-36页 |
| 4.4 最优双边投资方案 | 第36-38页 |
| 4.4.1 最优投资余额抽取比例 | 第36-37页 |
| 4.4.2 最优风险资产投资方案 | 第37-38页 |
| 4.5 与政策约束下的保险资金投资策略的比较 | 第38-39页 |
| 4.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |