| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 保险精算相关理论知识 | 第15-23页 |
| 2.1 新型农村养老保险政策 | 第15-17页 |
| 2.2 利息理论 | 第17-19页 |
| 2.2.1 累积函数与利率 | 第17-18页 |
| 2.2.2 单利和复利 | 第18页 |
| 2.2.3 现值和终值 | 第18-19页 |
| 2.3 年金相关理论知识 | 第19-21页 |
| 2.3.1 期末年金 | 第20页 |
| 2.3.2 期初年金 | 第20-21页 |
| 2.4 生命表 | 第21-22页 |
| 2.4.1 生存函数 | 第21页 |
| 2.4.2 生命表 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 新农保养老金精算模型研究 | 第23-29页 |
| 3.1 新农保养老金精算模型 | 第23-27页 |
| 3.1.1 新农保缴费档次判别函数 | 第23-25页 |
| 3.1.2 个人账户养老金模型 | 第25-27页 |
| 3.1.3 养老金领取精算 | 第27页 |
| 3.2 新农保养老金替代率和缴费率 | 第27-28页 |
| 3.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 基于Lee-Carter模型的人口死亡率预测 | 第29-43页 |
| 4.1 死亡率模型 | 第29-31页 |
| 4.1.1 Lee-Carter模型简介 | 第29-30页 |
| 4.1.2 Lee-Carter模型参数求解方法 | 第30-31页 |
| 4.2 Lee-Carter模型参数拟合 | 第31-36页 |
| 4.2.1 基于历史数据对Lee-Carter模型进行参数估计 | 第31-36页 |
| 4.3 基于ARIMA模型预测k_t的未来值 | 第36-42页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.3.2 时间序列k_t的估计 | 第38-40页 |
| 4.3.3 时间序列k_t检验及预测 | 第40-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 新农保的保障水平分析 | 第43-47页 |
| 5.1 农村分性别人口平均余命预测 | 第43页 |
| 5.2 养老金精算分析 | 第43-46页 |
| 5.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |