中美股票市场有效性的对比分析及机理研究--基于Hurst参数和排列熵
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究问题及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3 设计与创新 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究设计 | 第15-17页 |
| 1.3.2 本文创新 | 第17-18页 |
| 第二章 数据介绍 | 第18-20页 |
| 2.1 中国市场数据 | 第18页 |
| 2.2 美国市场数据 | 第18页 |
| 2.3 描述性统计分析 | 第18-20页 |
| 第三章 基本理论与方法 | 第20-38页 |
| 3.1 随机游走 | 第20-22页 |
| 3.2 方差比检验 | 第22-24页 |
| 3.2.1 VR理论介绍 | 第22-23页 |
| 3.2.2 小结 | 第23-24页 |
| 3.3 排列熵 | 第24-28页 |
| 3.3.1 熵的概念 | 第24-25页 |
| 3.3.2 排列熵的原理及计算 | 第25-26页 |
| 3.3.3 PE计算的举例 | 第26-28页 |
| 3.4 Hurst参数估计 | 第28-38页 |
| 3.4.1 分形过程 | 第28-29页 |
| 3.4.2 长程相关性 | 第29-30页 |
| 3.4.3 重标极差法 | 第30-31页 |
| 3.4.4 消除趋势波动分析 | 第31-32页 |
| 3.4.5 自适应分形分析 | 第32-36页 |
| 3.4.6 小结 | 第36-38页 |
| 第四章 有效性的机理:长程相关性 | 第38-48页 |
| 4.1 有效性机理的概述 | 第38页 |
| 4.2 VR和H的关系及数学证明 | 第38-42页 |
| 4.3 VR检验结果 | 第42-43页 |
| 4.4 中美股市的长程相关性 | 第43-46页 |
| 4.5 长记忆的尺度分析 | 第46-47页 |
| 4.6 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 基于排列熵的中美股市有效性对比分析 | 第48-60页 |
| 5.1 低频数据分析 | 第48-49页 |
| 5.1.1 SZSE vs DJ | 第48-49页 |
| 5.1.2 小结 | 第49页 |
| 5.2 高频数据分析 | 第49-54页 |
| 5.2.1 SZSE的排列熵 | 第49-52页 |
| 5.2.2 DJ的排列熵 | 第52-53页 |
| 5.2.3 小结 | 第53-54页 |
| 5.3 随机性的小公司效应 | 第54-56页 |
| 5.3.1 SSE vs SZSE | 第54页 |
| 5.3.2 小公司效应 | 第54-56页 |
| 5.4 有效性与排列熵的关系 | 第56-59页 |
| 5.4.1 关系概述 | 第56-57页 |
| 5.4.2 相关关系推断 | 第57-59页 |
| 5.5 本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结束语 | 第60-62页 |
| 6.1 结论及建议 | 第60-61页 |
| 6.2 工作展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-73页 |
