| 摘要 | 第4-8页 |
| abstract | 第8-12页 |
| 1．绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.5 创新之处 | 第20-22页 |
| 2．文献综述 | 第22-27页 |
| 2.1 油价与股市之间的关系 | 第22-23页 |
| 2.2 油价冲击的内生性问题 | 第23页 |
| 2.3 油价冲击研究由宏观到微观的纵深 | 第23-24页 |
| 2.4 油价冲击研究由线性到非线性的拓展 | 第24-25页 |
| 2.5 简要评述 | 第25-27页 |
| 3．研究设计 | 第27-37页 |
| 3.1 变量选取和数据来源 | 第28-31页 |
| 3.2 基于SVAR模型识别油价冲击 | 第31-33页 |
| 3.3 石油价格的历史分解 | 第33-34页 |
| 3.4 MARKOV区制转换模型 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 4．实证研究 | 第37-69页 |
| 4.1 描述性统计 | 第37-43页 |
| 4.2 单位根检验 | 第43-44页 |
| 4.3 基于全球经济总需求的油价冲击识别 | 第44-45页 |
| 4.4 基于全球经济总需求的油价分解 | 第45-48页 |
| 4.5 区分国内外经济总需求下的油价冲击识别 | 第48-50页 |
| 4.6 区分国内外经济总需求下的油价分解 | 第50-53页 |
| 4.7 不同油价冲击对分行业股票收益率的非线性影响 | 第53-68页 |
| 4.8 本章小结 | 第68-69页 |
| 5．结论及启示 | 第69-73页 |
| 5.1 研究总结 | 第69-71页 |
| 5.2 政策建议 | 第71-72页 |
| 5.3 研究展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80页 |