| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 已有研究存在的问题 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15页 |
| 1.4 研究方法和工具 | 第15-16页 |
| 1.5 论文的创新点 | 第16页 |
| 1.6 论文结构安排 | 第16-17页 |
| 第2章 指数跟踪模型的构建 | 第17-32页 |
| 2.1 时间序列聚类分析 | 第17-24页 |
| 2.1.1 独立成分分析 | 第18-23页 |
| 2.1.2 聚类方法的选择 | 第23-24页 |
| 2.2 跟踪组合成分股的选取 | 第24-29页 |
| 2.2.1 LASSO-LARS方法 | 第24-28页 |
| 2.2.2 基于聚类的Cluster Non-Negative LARS | 第28-29页 |
| 2.3 跟踪误差模型 | 第29-32页 |
| 2.3.1 跟踪误差模型的目标函数和最优化 | 第29-30页 |
| 2.3.2 跟踪组合的绩效评价 | 第30-32页 |
| 第3章 实证分析 | 第32-53页 |
| 3.1 数据的选取和预处理 | 第32-33页 |
| 3.2 指数跟踪复制方法的实证结果 | 第33-40页 |
| 3.2.1 基于特征对股票价格时间序列聚类 | 第33-37页 |
| 3.2.2 基于Non-negative LARS方法的选股 | 第37-39页 |
| 3.2.3 跟踪组合的优化及跟踪效果分析 | 第39-40页 |
| 3.3 方案对比 | 第40-53页 |
| 3.3.1 不同指数跟踪组合复制方法的对比 | 第40-50页 |
| 3.3.2 基于不同样本空间的指数跟踪组合对比 | 第50-53页 |
| 第4章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |