商品期货与股指期货价格发现功能的统计研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| §1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| §1.2 国内外文献综述 | 第13-14页 |
| §1.2.1 国内文献综述 | 第13页 |
| §1.2.2 国外文献综述 | 第13-14页 |
| §1.3 研究思路与框架 | 第14-16页 |
| 第二章 期货知识概述 | 第16-23页 |
| §2.1 商品期货概述 | 第16-18页 |
| §2.1.1 商品期货的起源 | 第16-17页 |
| §2.1.2 商品期货的发展 | 第17-18页 |
| §2.1.3 商品期货的作用 | 第18页 |
| §2.2 股指期货概述 | 第18-20页 |
| §2.2.1 股指期货的概念 | 第19页 |
| §2.2.2 股指期货的起源与发展 | 第19页 |
| §2.2.3 股指期货的重要作用 | 第19-20页 |
| §2.3 两种期货的特点与区别 | 第20-21页 |
| §2.4 两种期货产品在我国的发展历程 | 第21-23页 |
| 第三章 论文研究方法概述 | 第23-28页 |
| §3.1 单位根检验 | 第23-24页 |
| §3.2 协整性分析 | 第24-26页 |
| §3.3 误差修正模型 | 第26页 |
| §3.4 Granger因果关系检验 | 第26-28页 |
| 第四章 数据实证分析 | 第28-43页 |
| §4.1 样本数据收集 | 第28-31页 |
| §4.1.1 郑州棉花期货 | 第28-30页 |
| §4.1.2 沪深300股指与股指期货 | 第30-31页 |
| §4.2 数据处理 | 第31页 |
| §4.3 郑州棉花期货协整分析过程 | 第31-38页 |
| §4.3.1 单位根检验 | 第31-34页 |
| §4.3.2 协整性分析与误差修正模型 | 第34-38页 |
| §4.4 沪深300股指期货协整分析过程 | 第38-40页 |
| §4.4.1 单位根检验 | 第38-40页 |
| §4.4.2 协整性分析与误差修正模型 | 第40页 |
| §4.5 两组数据的Granger因果关系检验 | 第40-43页 |
| 第五章 论文结论及分析 | 第43-47页 |
| §5.1 结论分析 | 第43-45页 |
| §5.2 论文的实际意义与不足 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |
