信用评分卡的建立与应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外信用风险研究现状 | 第10页 |
| 1.2.2 国内信用风险研究现状 | 第10页 |
| 1.3 研究框架、研究内容与论文结构 | 第10-11页 |
| 1.4 研究思路与研究方法 | 第11页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.5 研究的重点和难点 | 第11-12页 |
| 1.6 论文可能的创新点与不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章 信用评分卡建模流程及相关技术 | 第13-27页 |
| 2.1 因变量定义 | 第13-16页 |
| 2.1.1 “好客户”与“坏客户”的定义 | 第13-14页 |
| 2.1.2 Vintage分析 | 第14-15页 |
| 2.1.3 下迁率分析 | 第15-16页 |
| 2.2 样本选择 | 第16页 |
| 2.3 变量分组 | 第16-22页 |
| 2.3.1 变量分组的基本原理 | 第16-17页 |
| 2.3.2 变量分组的优势 | 第17-18页 |
| 2.3.3 变量分组的弊端 | 第18-19页 |
| 2.3.4 最优化变量分组法 | 第19-20页 |
| 2.3.5 卡方统计量分组法 | 第20-21页 |
| 2.3.6 有序聚类分组法 | 第21-22页 |
| 2.4 特征选择 | 第22-23页 |
| 2.5 评分尺度化 | 第23-24页 |
| 2.6 模型效果评价 | 第24-27页 |
| 2.6.1 ROC曲线 | 第24-25页 |
| 2.6.2 K-S统计量 | 第25-27页 |
| 第三章 A企业信用评分模型的实证研究 | 第27-54页 |
| 3.1 目标变量定义 | 第27-30页 |
| 3.2 样本选取 | 第30-31页 |
| 3.3 模型探索 | 第31-35页 |
| 3.3.1 数据宽表 | 第32页 |
| 3.3.2 衍生变量 | 第32-33页 |
| 3.3.3 变量初选 | 第33页 |
| 3.3.4 异常值处理 | 第33-35页 |
| 3.4 数据探索 | 第35-37页 |
| 3.4.1 连续变量 | 第35页 |
| 3.4.2 分类变量 | 第35-37页 |
| 3.5 变量分组 | 第37-40页 |
| 3.6 变量选择与模型估计 | 第40-41页 |
| 3.7 分数分布 | 第41-43页 |
| 3.8 K-S指标检验 | 第43-44页 |
| 3.9 ROC指标验证 | 第44页 |
| 3.10 模型验证 | 第44-48页 |
| 3.10.1 测试集 | 第45-46页 |
| 3.10.2 近期10个月的数据验证 | 第46-48页 |
| 3.11 模型稳定性 | 第48-50页 |
| 3.11.1 测试数据稳定性检验 | 第48-49页 |
| 3.11.2 近期10个月的数据验证稳定性检验 | 第49页 |
| 3.11.3 十折交叉验证 | 第49-50页 |
| 3.12 “灰色客户”探索 | 第50-54页 |
| 3.12.1 负指数增长曲线 | 第50-51页 |
| 3.12.2 冈珀茨曲线 | 第51-54页 |
| 第四章 总结与展望 | 第54-55页 |
| 4.1 主要研究总结 | 第54页 |
| 4.2 研究的局限性 | 第54页 |
| 4.3 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
