| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 在宏观经济学中引入模型不确定性 | 第11-14页 |
| 2.2 在资产组合选择问题中加入耐用消费品 | 第14页 |
| 2.3 数理基础 | 第14-17页 |
| 第三章 模型描述 | 第17-21页 |
| 第四章 最小熵稳健性 | 第21-27页 |
| 第五章 存在交易成本的情形 | 第27-33页 |
| 5.1 稳健投资组合 | 第27-28页 |
| 5.2 消费规则 | 第28-30页 |
| 5.3 稳健性对资产定价的影响 | 第30-33页 |
| 第六章 无交易成本的情形 | 第33-37页 |
| 6.1 稳健策略 | 第33-34页 |
| 6.2 均衡资产定价 | 第34-36页 |
| 6.3 与有交易成本情形时的差别 | 第36-37页 |
| 第七章 主要结论与展望 | 第37-39页 |
| 7.1 主要结论 | 第37-38页 |
| 7.2 今后研究可能继续的方向 | 第38-39页 |
| 附录A 证明 | 第39-43页 |
| 附录B 递归效用 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第50页 |