基于VaR历史模拟法的干散货航运市场分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7-9页 |
| ·研究领域的发展历史和现状 | 第9-11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·本文结构 | 第11-12页 |
| 2 金融市场风险管理与VaR概述 | 第12-16页 |
| ·金融市场风险管理 | 第12-14页 |
| ·金融风险管理概述 | 第12-13页 |
| ·金融风险管理的度量方法 | 第13-14页 |
| ·VaR的基本概念 | 第14-16页 |
| 3 VaR的计算方法 | 第16-23页 |
| ·VaR计算的分析方法 | 第16-18页 |
| ·Delta-类模型 | 第16-17页 |
| ·Gamma类模拟计算 | 第17-18页 |
| ·历史模拟法 | 第18-19页 |
| ·蒙特·卡罗方法 | 第19-21页 |
| ·各种计算方法的优缺点 | 第21-23页 |
| ·分析方法的优缺点 | 第21页 |
| ·历史模拟方法的优缺点 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡洛方法的优缺点 | 第22-23页 |
| 4 干散货航运市场及其风险 | 第23-28页 |
| ·航运市场概述 | 第23-24页 |
| ·航运市场的分类 | 第23页 |
| ·航运市场的特征 | 第23-24页 |
| ·航运市场的风险 | 第24-25页 |
| ·干散货运输指数 | 第25-26页 |
| ·近期案例 | 第26-28页 |
| ·中国远洋FFA巨亏 | 第26-27页 |
| ·Armada航运申请破产保护 | 第27-28页 |
| 5 全球干散货航运市场风险实证分析 | 第28-38页 |
| ·干散货航运市场较为稳定情况下的风险分析 | 第28-32页 |
| ·样本选取与处理 | 第28-30页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·实证结果 | 第31-32页 |
| ·航运市场剧烈波动下的历史模拟法验证 | 第32-33页 |
| ·历史模拟法的改进 | 第33-35页 |
| ·理论分析 | 第33-34页 |
| ·数据比较 | 第34页 |
| ·改进方法 | 第34-35页 |
| ·改进前/后方法检验 | 第35-38页 |
| 6 结论 | 第38-39页 |
| 注释 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
