人民币外汇期权定价研究--基于Hurst指数的分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8-13页 |
| 1.1.1 国际背景 | 第8页 |
| 1.1.2 国内背景 | 第8-13页 |
| 1.1.3 选题的意义 | 第13页 |
| 1.2 本文的研究对象和研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究对象 | 第14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 本文的创新 | 第14页 |
| 1.4 本文的研究思路与结构安排 | 第14-17页 |
| 1.4.1 本文的研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文的结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 国内外相关知识和研究综述 | 第17-27页 |
| 2.1 中国银行间外汇市场的相关研究 | 第17-19页 |
| 2.1.1 中国银行间外汇市场的结构研究 | 第17页 |
| 2.1.2 中国银行间外汇市场建设与发展策略研究 | 第17-18页 |
| 2.1.3 中国银行间外汇市场人民币外汇期权发展 | 第18-19页 |
| 2.2 有效市场假说和分形市场假说 | 第19-21页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 2.2.2 分形市场假说 | 第20-21页 |
| 2.3 HURST指数 | 第21-24页 |
| 2.3.1 重标极差(R/S分析)方法 | 第22页 |
| 2.3.2 Hurst指数的含义 | 第22-23页 |
| 2.3.3 Hurst指数的估计 | 第23页 |
| 2.3.4 Hurst指数显著性检验 | 第23-24页 |
| 2.3.5 V-统计量 | 第24页 |
| 2.4 国内外期权定价理论的发展 | 第24-27页 |
| 第3章 即期汇率市场Hurst指数的实证研究 | 第27-31页 |
| 3.1 Hurst指数的实证研究 | 第27-30页 |
| 3.2 小结 | 第30-31页 |
| 第4章 基于分数布朗运动下人民币外汇期权的分析 | 第31-38页 |
| 4.1 外汇期权价格与Hurst指数关系 | 第31-35页 |
| 4.2 人民币外汇期权定价 | 第35-38页 |
| 第5章 结论和展望 | 第38-39页 |
| 5.1 结论 | 第38页 |
| 5.2 展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录A | 第41-44页 |
| 附录B | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
