| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第1章 导论 | 第6-8页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第6页 |
| 1.2 文献综述 | 第6-7页 |
| 1.3 本文的研究思路和方法 | 第7-8页 |
| 第2章 巴塞尔协议和资本充足性监管 | 第8-10页 |
| 2.1 巴塞尔协议及其对资本充足性的要求 | 第8页 |
| 2.2 各国对资本充足性的监管 | 第8-10页 |
| 2.2.1 美国 | 第8-9页 |
| 2.2.2 欧盟 | 第9-10页 |
| 第3章 我国的净资本监管 | 第10-18页 |
| 3.1 净资本监管及其在我国的发展历史 | 第10-11页 |
| 3.1.1 净资本的内涵 | 第10页 |
| 3.1.2 我国净资本监管的发展历程 | 第10-11页 |
| 3.2 净资本对证券公司的重要影响 | 第11-14页 |
| 3.2.1 净资本在监管中的运用及其对证券公司的意义 | 第11-12页 |
| 3.2.2 我国证券公司的净资本水平 | 第12-14页 |
| 3.3 以净资本为核心的指标控制体系的演变分析 | 第14-18页 |
| 3.3.1 净资本计算公式的演变 | 第14-15页 |
| 3.3.2 2000 年与 2006 年净资本计算要求的比较 | 第15页 |
| 3.3.3 现行的 2008 年版风险控制指标体系详解 | 第15-18页 |
| 3.3.3.1 2008 版主要修订内容 | 第15-17页 |
| 3.3.3.2 现行指标体系的积极作用以及执行过程中产生的一些问题 | 第17-18页 |
| 第4章 以净资本为核心的风险控制指标体系优化设计 | 第18-28页 |
| 4.1 合理的公司治理结构是风险控制指标体系有效的基础 | 第18-19页 |
| 4.2 以监管机构的要求设计核心指标体系 | 第19-24页 |
| 4.2.1 净资本计算规则设计与测算 | 第20-21页 |
| 4.2.2 风险资本准备计提标准改变后的测算 | 第21-22页 |
| 4.2.3 由净资本及风险资本准备变动而引起的风险指标及业务规模变动分析 | 第22-24页 |
| 4.3 以业务为导向，从风险点入手设计风险控制指标体系 | 第24-27页 |
| 4.3.1 风险控制指标动态监控系统设计 | 第24-25页 |
| 4.3.2 证券公司自营业务风险控制指标设计 | 第25-27页 |
| 4.3.2.1 满足合规要求与董事会规模要求的指标设计 | 第25页 |
| 4.3.2.2 投资组合与持仓情况的监控指标 | 第25页 |
| 4.3.2.3 单只证券、投资组合的浮动盈亏情况的监控 | 第25-26页 |
| 4.3.2.4 交易风险监控与预警指标 | 第26页 |
| 4.3.2.5 风险度量指标监控 | 第26页 |
| 4.3.2.6 套期保值的监控指标 | 第26-27页 |
| 4.4 动态止损机制与净资本补足机制配套风险控制指标，能使风险控制提升有效性 | 第27-28页 |
| 4.4.1 动态跟踪止损机制 | 第27页 |
| 4.4.2 净资本补足机制 | 第27-28页 |
| 第5章 总结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 附表 1 | 第30-31页 |
| 附表 2 | 第31-32页 |
| 附表 3 | 第32-34页 |
| 附表 4 | 第34-36页 |
| 附表 5 | 第36-37页 |
| 附表 6 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-43页 |
| 附件 | 第43页 |
