| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 前言 | 第9-11页 |
| 一、研究的背景 | 第9页 |
| 二、研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 三、研究的思路及方法 | 第10页 |
| 四、研究的框架 | 第10-11页 |
| 第一章 中小商业银行发展债券投资业务的重要性 | 第11-16页 |
| 第一节 债券投资是中小商业银行的主要非信贷盈利业务 | 第11-12页 |
| 第二节 债券投资是低风险、低资本耗用业务 | 第12-13页 |
| 一、债券投资业务是低风险资产业务 | 第12页 |
| 二、债券投资业务可以降低资本耗用 | 第12-13页 |
| 第三节 债券投资是调控资产流动性最便利的工具 | 第13-15页 |
| 一、债券是最好的流动性第二储备 | 第13-14页 |
| 二、债券可以灵活调整资产结构 | 第14-15页 |
| 第四节 债券业务是朝阳业务 | 第15-16页 |
| 第二章 中小商业银行债券投资业务的现状及特点 | 第16-24页 |
| 第一节 我国银行间债券市场的发展历史与现状 | 第16-19页 |
| 一、我国银行间债券市场的发展历史 | 第16-17页 |
| 二、我国银行间债券市场的现状与特点 | 第17-19页 |
| 第二节 中小商业银行在银行间债券市场的作用及业务特点 | 第19-21页 |
| 一、中小商业银行是债券市场的重要组成部分 | 第19-20页 |
| 二、中小商业银行债券业务以投资为主,投机为辅 | 第20-21页 |
| 第三节 中小商业银行债券投资业务的优势及不足 | 第21-24页 |
| 一、中小商业银行债券投资业务的优势 | 第21-22页 |
| 二、中小商业银行债券投资业务的不足 | 第22-24页 |
| 第三章 中小商业银行债券投资业务存在的问题 | 第24-28页 |
| 第一节 中小商业银行投资业务存在的外部问题 | 第24页 |
| 一、获得市场授信不足 | 第24页 |
| 二、业务资格维护成本高 | 第24页 |
| 第二节 中小商业银行债券投资业务存在的内部问题 | 第24-28页 |
| 一、过度寻求短期利益,忽视利率风险 | 第25页 |
| 二、债券流动性与资产负债管理脱节 | 第25-26页 |
| 三、缺乏有效风险管理机制 | 第26-27页 |
| 四、缺乏科学的业绩评估机制 | 第27-28页 |
| 第四章 中小商业银行债券投资业务的发展策略 | 第28-56页 |
| 第一节 树立科学的债券投资理念 | 第28-37页 |
| 一、债券久期理论的运用 | 第28-34页 |
| 二、均衡投资理论的运用 | 第34-37页 |
| 第二节 建立合理的业绩评估机制 | 第37-42页 |
| 一、建立以Shibor利率为基础的短期业绩评估基准 | 第38-39页 |
| 二、中长期利率设立以内部资金转移成本与久期指标及公允价格相结合的综合标准 | 第39-40页 |
| 三、将资本消耗纳入债券业绩评估 | 第40-41页 |
| 四、运用综合指标管理法使债券投资与资产负债目标一致 | 第41-42页 |
| 第三节 完善多维度的风险管理体制 | 第42-50页 |
| 一、信用风险管理 | 第42-43页 |
| 二、市场风险管理 | 第43-49页 |
| 三、操作风险管理 | 第49-50页 |
| 第四节 发展与债券投资相关的衍生业务 | 第50-56页 |
| 一、债券结算代理业务 | 第50-53页 |
| 二、债券理财业务 | 第53-55页 |
| 三、债券投资银行业务 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
