我国开放式投资基金绩效的综合评价体系研究--基于因子分析方法的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1.导论 | 第11-18页 |
| ·本文的选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外文献述评 | 第12-14页 |
| ·国内文献述评 | 第14-17页 |
| ·本文的研究方法与结构框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·本文的结构框架 | 第17-18页 |
| 2.基金业绩评估的方法与理论分析 | 第18-33页 |
| ·传统的基金业绩评估 | 第18-21页 |
| ·基金资产净值 | 第18-19页 |
| ·基金的投资收益衡量 | 第19-20页 |
| ·证券投资基金的风险量度 | 第20-21页 |
| ·基于投资组合理论的业绩评估模型 | 第21-33页 |
| ·Markowitz的有效组合理论 | 第22-24页 |
| ·资本资产定价模型 | 第24-26页 |
| ·三大经典风险调整收益衡量方法 | 第26-30页 |
| ·基金组合择时选股能力评估 | 第30-33页 |
| 3.基于因子分析的基金综合绩效评估模型的构建 | 第33-41页 |
| ·建立我国基金绩效综合评价体系的原则 | 第33-34页 |
| ·基于因子分析方法的综合评价体系构建原理 | 第34-41页 |
| ·因子分析方法介绍 | 第34-35页 |
| ·因子分析评估体系构建中各指标的选取 | 第35-37页 |
| ·因子分析模型及其各指标的处理原理 | 第37-41页 |
| 4.基于因子分析的基金绩效综合评价的实证研究 | 第41-59页 |
| ·样本数据的选取与资料的来源 | 第41-43页 |
| ·样本数据选取 | 第41-42页 |
| ·资料的来源 | 第42-43页 |
| ·基金净值数据的修正性计算与市场基准的构建 | 第43-45页 |
| ·基金净值数据的修正性计算 | 第43-44页 |
| ·市场基准组合的构建 | 第44-45页 |
| ·实证分析结果 | 第45-55页 |
| ·基金诸指标的计算结果与分析 | 第45-52页 |
| ·基于因子分析的基金绩效综合评价的实证分析 | 第52-55页 |
| ·对实证分析结果的进一步分析 | 第55-59页 |
| 5.结论与展望 | 第59-62页 |
| ·本文完成的内容 | 第59-60页 |
| ·本文的创新 | 第60页 |
| ·本文的不足 | 第60-61页 |
| ·构建综合评价体系的建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 1、中文文献 | 第62-64页 |
| 2、英文文献 | 第64页 |
| 3、网站 | 第64-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
