| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 前言 | 第11-23页 |
| 0.1 论文的选题背景和意义 | 第11-13页 |
| 0.1.1 论文的选题依据和背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 论文的研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第13-17页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 0.2.3 国内外研究现状述评 | 第19页 |
| 0.3 研究内容和方法 | 第19-21页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 0.3.3 技术路线 | 第20-21页 |
| 0.4 论文的创新之处与不足 | 第21-23页 |
| 0.4.1 论文的创新点 | 第21-22页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第22-23页 |
| 1 研究的理论基础 | 第23-34页 |
| 1.1 流动性黑洞概述 | 第23-25页 |
| 1.1.1 流动性 | 第23页 |
| 1.1.2 流动性黑洞的内涵 | 第23-24页 |
| 1.1.3 流动性黑洞的表现 | 第24-25页 |
| 1.2 金融危机传染效应 | 第25-30页 |
| 1.2.1 金融危机传染效应的内涵 | 第25-26页 |
| 1.2.2 金融危机传染效应的特点 | 第26-27页 |
| 1.2.3 金融危机的国际传染渠道 | 第27-30页 |
| 1.3 研究技术方法 | 第30-34页 |
| 1.3.1 单位根检验 | 第30-31页 |
| 1.3.2 格兰杰因果关系（Granger）检验 | 第31-32页 |
| 1.3.3 向量自回归（VAR）模型 | 第32页 |
| 1.3.4 脉冲响应函数 | 第32-34页 |
| 2 次贷危机中流动性黑洞的存在性检验 | 第34-45页 |
| 2.1 流动性黑洞存在性判定标准 | 第34-35页 |
| 2.2 检验流动性黑洞存在性的模型构建 | 第35-36页 |
| 2.2.1 股票市场流动性水平衡量模型 | 第35页 |
| 2.2.2 选择检验流动性黑洞存在的方法 | 第35-36页 |
| 2.2.3 指标选取及选取合理性分析 | 第36页 |
| 2.3 样本选取与数据处理 | 第36-37页 |
| 2.4 检验结果及分析 | 第37-43页 |
| 2.4.1 美国股票市场流动性水平的描述性分析 | 第37-39页 |
| 2.4.2 基于向量自回归模型的流动性黑洞存在性检验 | 第39-43页 |
| 2.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 3 次贷危机中流动性黑洞国际传染效应存在性检验 | 第45-56页 |
| 3.1 流动性黑洞国际传染效应存在性判定标准 | 第45-46页 |
| 3.2 检验流动性黑洞传染效应存在性指标体系构建 | 第46-47页 |
| 3.2.1 选择检验方法 | 第46-47页 |
| 3.2.2 构建检验指标 | 第47页 |
| 3.3 样本选取与数据来源 | 第47-48页 |
| 3.4 检验结果及分析 | 第48-55页 |
| 3.4.1 样本序列的平稳性检验 | 第48-49页 |
| 3.4.2 样本序列的 Granger 因果检验 | 第49-51页 |
| 3.4.3 基于向量自回归模型的流动性黑洞传染效应存在性检验 | 第51-55页 |
| 3.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 4 流动性黑洞传递诱因分析及应对策略设计 | 第56-61页 |
| 4.1 流动性黑洞传染诱因分析 | 第56-57页 |
| 4.2 我国应对流动性黑洞发生及传染的策略设计 | 第57-60页 |
| 4.2.1 鼓励市场参与主体建立个性化的风险管理体系 | 第57-58页 |
| 4.2.2 促进监管层建立多方位多样化的风险监管体系 | 第58页 |
| 4.2.3 防止市场预期趋同化 | 第58页 |
| 4.2.4 审慎推进金融开放与自由化 | 第58-59页 |
| 4.2.5 逐步解决我国自身经济结构问题 | 第59-60页 |
| 4.3 本章小结 | 第60-61页 |
| 5 结论与展望 | 第61-63页 |
| 5.1 结论 | 第61-62页 |
| 5.2 展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
| 个人简历 | 第66页 |
| 发表的学术论文 | 第66页 |
| 参加的主要科研项目 | 第66-67页 |
