| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.3 本文研究的主要内容以及结构安排 | 第19-20页 |
| 1.4 本文主要的创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 贝叶斯理论与 Black-Scholes 期权定价模型 | 第21-26页 |
| 2.1 贝叶斯理论 | 第21-23页 |
| 2.2 期权 | 第23-24页 |
| 2.3 Black-Scholes 期权定价模型 | 第24-26页 |
| 第3章 贝叶斯框架下 Black-Scholes 模型的期权定价 | 第26-39页 |
| 3.1 先验密度 | 第26-34页 |
| 3.2 后验密度 | 第34-39页 |
| 第4章 算法与偏离度 | 第39-43页 |
| 4.1 算法 | 第39-41页 |
| 4.1.1 MC 算法 | 第39-40页 |
| 4.1.2 期权价格的算法 | 第40-41页 |
| 4.2 偏离度 | 第41-43页 |
| 第5章 实证分析 | 第43-54页 |
| 5.1 实证分析 | 第43-53页 |
| 5.2 市场机制分析 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61页 |