| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-36页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第16-18页 |
| 1.2 文献综述 | 第18-31页 |
| 1.2.1 国际证券市场相依特征识别研究 | 第18-27页 |
| 1.2.2 证券市场相依机制与驱动因素研究 | 第27-31页 |
| 1.3 研究思路及论文框架 | 第31-34页 |
| 1.4 主要创新点 | 第34-36页 |
| 第2章 证券市场动态相依的理论基础 | 第36-58页 |
| 2.1 证券市场相依的内在机理和特征 | 第36-41页 |
| 2.1.1 有效市场前提下的信息溢出机制 | 第36-37页 |
| 2.1.2 资金跨市流动与证券市场相依 | 第37-38页 |
| 2.1.3 证券市场相依的不确定性与时变性 | 第38-41页 |
| 2.2 证券市场相依性的检验模型 | 第41-57页 |
| 2.2.1 因果检验模型 | 第41-43页 |
| 2.2.2 状态空间模型 | 第43-44页 |
| 2.2.3 滚动历史相关模型 | 第44-45页 |
| 2.2.4 AG-DCC模型 | 第45-51页 |
| 2.2.5 Copula模型 | 第51-55页 |
| 2.2.6 各类检验模型的综合评价 | 第55-57页 |
| 2.3 小结 | 第57-58页 |
| 第3章 全球证券市场动态相依特征检验 | 第58-97页 |
| 3.1 美洲证券市场动态相依特征检验 | 第59-73页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第59-60页 |
| 3.1.2 样本基本统计特征 | 第60-62页 |
| 3.1.3 基于VECM模型的长短期因果检验 | 第62-64页 |
| 3.1.4 基于变系数状态空间模型的动态价格引导检验 | 第64-67页 |
| 3.1.5 基于AG-DCC模型的动态相关性检验 | 第67-72页 |
| 3.1.6 基于滚动历史相关模型的动态相关性检验 | 第72-73页 |
| 3.2 亚太证券市场动态相依特征检验 | 第73-84页 |
| 3.2.1 样本选择 | 第73-74页 |
| 3.2.2 样本基本统计特征 | 第74-76页 |
| 3.2.3 基于VECM模型的长短期因果检验 | 第76-78页 |
| 3.2.4 基于变系数状态空间模型的动态价格引导检验 | 第78-80页 |
| 3.2.5 基于AG-DCC模型的动态相关性检验 | 第80-84页 |
| 3.2.6 基于滚动历史相关模型的动态相关性检验 | 第84页 |
| 3.3 欧洲证券市场动态相依特征检验 | 第84-95页 |
| 3.3.1 样本选择 | 第84-85页 |
| 3.3.2 样本基本统计特征 | 第85-86页 |
| 3.3.3 基于VECM模型的长短期因果性检验 | 第86-89页 |
| 3.3.4 基于变系数状态空间模型的动态价格引导检验 | 第89-90页 |
| 3.3.5 基于AG-DCC模型的动态相关性检验 | 第90-94页 |
| 3.3.6 基于滚动历史相关模型的动态相关性检验 | 第94-95页 |
| 3.4 小结 | 第95-97页 |
| 第4章 全球证券市场动态相依的驱动因素分析 | 第97-121页 |
| 4.1 基于经济贸易因素的检验 | 第97-104页 |
| 4.1.1 经济贸易因素对证券市场相依的理论影响机理 | 第97-100页 |
| 4.1.2 经济贸易因素对证券市场相依影响的实证检验 | 第100-104页 |
| 4.2 基于证券市场特征因素的检验 | 第104-109页 |
| 4.2.1 证券市场特征因素对证券市场相依的理论影响机理 | 第104-106页 |
| 4.2.2 证券市场特征因素对证券市场相依影响的实证检验 | 第106-109页 |
| 4.3 基于地域性与区域经济合作因素的检验 | 第109-119页 |
| 4.3.1 地域性对证券市场相依的理论影响机理 | 第109-112页 |
| 4.3.2 区域经济合作模式评述 | 第112-115页 |
| 4.3.3 地域性因素对证券市场相依影响的实证检验 | 第115-119页 |
| 4.4 小结 | 第119-121页 |
| 第5章 金融危机下的证券市场强相依效应及传染机制分析 | 第121-154页 |
| 5.1 金融危机风险传染特征分析 | 第121-129页 |
| 5.1.1 亚洲金融危机风险传染特征分析 | 第121-123页 |
| 5.1.2 美国次贷危机风险传染特征分析 | 第123-127页 |
| 5.1.3 欧洲债务危机风险传染特征分析 | 第127-129页 |
| 5.2 金融危机下证券市场强相依效应的实证检验 | 第129-139页 |
| 5.2.1 样本选择 | 第129-130页 |
| 5.2.2 格兰杰因果检验 | 第130-132页 |
| 5.2.3 基于动态相关性的比较分析 | 第132-134页 |
| 5.2.4 基于时变t-Copula模型的尾部相依性分析 | 第134-137页 |
| 5.2.5 基于面板回归模型的净传染效应分析 | 第137-139页 |
| 5.3 基于动态博弈的金融危机市场传染模型分析 | 第139-152页 |
| 5.3.1 基本假设 | 第140-141页 |
| 5.3.2 投资组合分散的均衡策略 | 第141-144页 |
| 5.3.3 金融传染形成的关联关系 | 第144-145页 |
| 5.3.4 金融传染的均衡策略 | 第145-148页 |
| 5.3.5 信息不对称下的金融传染 | 第148-152页 |
| 5.4 小结 | 第152-154页 |
| 第6章 中国与境外证券市场的动态相依特征检验与驱动因素分析 | 第154-179页 |
| 6.1 AG-DCC模型的改进 | 第154-159页 |
| 6.1.1 基于均值溢出与非对称波动效应的模型扩展 | 第154-157页 |
| 6.1.2 基于非对称条件相关性的模型扩展 | 第157-159页 |
| 6.2 中国与境外证券市场的动态相依特征检验 | 第159-171页 |
| 6.2.1 中国与境外国家的经济金融联系 | 第159-160页 |
| 6.2.2 样本选择与数据分析 | 第160-164页 |
| 6.2.3 实证结果分析 | 第164-171页 |
| 6.3 中美证券市场相依的驱动因素分析 | 第171-177页 |
| 6.3.1 中国企业美国上市情况分析 | 第171-172页 |
| 6.3.2 中国金融自由化指数的构建 | 第172-175页 |
| 6.3.3 中美证券市场相依驱动因素的实证检验 | 第175-177页 |
| 6.4 小结 | 第177-179页 |
| 第7章 政策建议 | 第179-185页 |
| 7.1 推进金融自由化与应对市场相依的措施 | 第179-181页 |
| 7.2 防范危机时期金融风险传染的策略 | 第181-185页 |
| 结论 | 第185-189页 |
| 参考文献 | 第189-199页 |
| 致谢 | 第199-200页 |
| 附录A 滚动历史相关模型检验结果 | 第200-204页 |
| 附录B 攻读学位期间的科研成果 | 第204页 |
