| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外研究评述 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与内容 | 第17-20页 |
| 1.4.1 本文研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 本文研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.3 论文结构 | 第18-20页 |
| 第2章 H分行市场风险管理现状及存在的问题分析 | 第20-34页 |
| 2.1 企业概况 | 第20-23页 |
| 2.1.1 总行概况 | 第20页 |
| 2.1.2 H分行概况 | 第20-23页 |
| 2.2 H分行市场风险的界定 | 第23-25页 |
| 2.2.1 利率风险 | 第23-24页 |
| 2.2.2 汇率风险 | 第24-25页 |
| 2.3 H分行面临的风险管理现状分析 | 第25-29页 |
| 2.3.1 人民币利率市场化带来的市场风险 | 第25-26页 |
| 2.3.2 金融衍生品市场中存在较高的市场风险 | 第26页 |
| 2.3.3 汇率变动对H分行的影响 | 第26-28页 |
| 2.3.4 H分行现有市场风险管理职责分工 | 第28-29页 |
| 2.4 H分行风险管理中存在的瓶颈 | 第29-31页 |
| 2.4.1 市场风险管理组织机制不完善 | 第29页 |
| 2.4.2 市场风险的度量技术手段相对滞后 | 第29-30页 |
| 2.4.3 市场风险管理系统不健全 | 第30-31页 |
| 2.5 H分行市场风险的成因 | 第31-33页 |
| 2.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 H分行市场风险管理体系构建 | 第34-44页 |
| 3.1 H分行风险管理体系构建的基本思想与原则 | 第34-35页 |
| 3.1.1 市场风险管理体系构建的基本思想 | 第34页 |
| 3.1.2 市场风险管理系统构建的原则 | 第34-35页 |
| 3.2 市场风险计量模型分析 | 第35-38页 |
| 3.2.1 敏感性缺口分析法 | 第35-36页 |
| 3.2.2 模拟分析法 | 第36-37页 |
| 3.2.3 风险价值（VaR）模型法 | 第37-38页 |
| 3.3 VAR模型在H分行市场风险管理中的应用分析 | 第38-41页 |
| 3.3.1 Va R模型计算的基本理念 | 第38-39页 |
| 3.3.2 Va R模型在风险管理中的适用性分析 | 第39-40页 |
| 3.3.3 基于VaR模型的市场风险计量体系构建 | 第40-41页 |
| 3.4 基于VAR模型的H分行市场风险管理体系运作流程 | 第41-43页 |
| 3.4.1 风险识别与度量 | 第41-42页 |
| 3.4.2 风险控制 | 第42-43页 |
| 3.4.3 风险决策与绩效考核 | 第43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 H分行市场风险管理体系实施的保障措施 | 第44-53页 |
| 4.1 设置市场风险管理部门 | 第44页 |
| 4.2 加强外汇敞口管理并弥补汇兑损失 | 第44-46页 |
| 4.2.1 压缩外汇敞口 | 第44-45页 |
| 4.2.2 调整货币结构 | 第45页 |
| 4.2.3 加强境外投资项目管理 | 第45页 |
| 4.2.4 加强外汇敞口管理 | 第45-46页 |
| 4.3 加强对国外银行公司债券信用利差风险的监控 | 第46-47页 |
| 4.3.1 完善国外金融机构信用评级监控机制 | 第46页 |
| 4.3.2 建立市场风险防范机制 | 第46-47页 |
| 4.4 优化限额管理机制完善风险管理体系 | 第47-49页 |
| 4.4.1 调整投资结构完善交易业务限额管理机制 | 第47-48页 |
| 4.4.2 加强先进市场风险计量方法和技术的应用 | 第48页 |
| 4.4.3 建立多层次、相互补充的市场风险管理体系 | 第48-49页 |
| 4.5 防止代客衍生产品独立估值并防范客户违约风险 | 第49-52页 |
| 4.5.1 风险计量体系 | 第49-50页 |
| 4.5.2 风险限额结构 | 第50页 |
| 4.5.3 风险信息报告 | 第50-52页 |
| 4.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 个人简历 | 第60页 |
