利率期限结构对经济增长的预判能力研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 符号说明 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究述评 | 第13-17页 |
| 1.2.1 利率期限结构 | 第13-15页 |
| 1.2.2 贝叶斯模型平均方法 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 创新之处和不足之处 | 第18-19页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 2 利率期限结构及其应用的理论基础 | 第19-30页 |
| 2.1 利率期限结构理论 | 第19-22页 |
| 2.1.1 市场预期理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 市场分割理论 | 第20页 |
| 2.1.3 流动性偏好理论 | 第20-21页 |
| 2.1.4 优先资产理论 | 第21-22页 |
| 2.2 利率期限结构对经济增长的预判 | 第22-24页 |
| 2.2.1 从货币政策效应的角度进行解释 | 第22-23页 |
| 2.2.2 从IS-LM模型理论的角度进行解释 | 第23页 |
| 2.2.3 真实经济周期理论的解释 | 第23页 |
| 2.2.4 跨期消费平滑的解释 | 第23-24页 |
| 2.3 基于MCMC的贝叶斯模型平均 | 第24-30页 |
| 2.3.1 贝叶斯模型平均的基本原理 | 第24页 |
| 2.3.2 贝叶斯模型平均的难点 | 第24-30页 |
| 3 利率期限结构对经济增长预判能力实证分析 | 第30-44页 |
| 3.1 数据选取 | 第30-31页 |
| 3.2 数据处理 | 第31-32页 |
| 3.3 描述性统计 | 第32-34页 |
| 3.4 逐步线性回归模型 | 第34-38页 |
| 3.5 贝叶斯模型平均方法分析 | 第38-44页 |
| 4 结论与建议 | 第44-47页 |
| 4.1 结论 | 第44页 |
| 4.2 建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
