| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第14-16页 |
| 第2章 船舶投资决策理论基础 | 第16-34页 |
| 2.1 船舶投资决策理论概述 | 第16-22页 |
| 2.1.1 船舶投资决策的内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 船舶投资决策的基本特征 | 第17-19页 |
| 2.1.3 船舶投资决策的影响因素 | 第19-22页 |
| 2.2 传统船舶投资决策方法及评价 | 第22-24页 |
| 2.2.1 静态分析法 | 第22页 |
| 2.2.2 动态分析法 | 第22-23页 |
| 2.2.3 传统决策方法的局限性 | 第23-24页 |
| 2.3 实物期权理论概述 | 第24-31页 |
| 2.3.1 实物期权的概念 | 第24-25页 |
| 2.3.2 实物期权的种类 | 第25-26页 |
| 2.3.3 实物期权的基本思想 | 第26-27页 |
| 2.3.4 实物期权定价的理论与方法 | 第27-31页 |
| 2.4 实物期权法与传统投资决策方法的比较 | 第31-32页 |
| 2.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 船舶投资决策中的实物期权 | 第34-38页 |
| 3.1 实物期权法在船舶投资决策中的适用性 | 第34页 |
| 3.2 船舶投资决策中的实物期权概述 | 第34-36页 |
| 3.2.1 船舶投资决策中的单一实物期权 | 第34-35页 |
| 3.2.2 船舶投资决策中的复合实物期权 | 第35-36页 |
| 3.3 船舶投资决策中实物期权的识别 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基于实物期权的船舶投资决策模型 | 第38-63页 |
| 4.1 实物期权定价的前提与假设 | 第38-39页 |
| 4.2 船舶投资决策中的单一期权定价模型 | 第39-44页 |
| 4.2.1 模型的推导 | 第39-41页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第41-44页 |
| 4.3 船舶投资决策中的复合期权定价模型 | 第44-49页 |
| 4.4 期权波动率估计 | 第49-50页 |
| 4.5 案例分析 | 第50-61页 |
| 4.5.1 案例背景 | 第51页 |
| 4.5.2 期权分析 | 第51-52页 |
| 4.5.3 波动率估计 | 第52-57页 |
| 4.5.4 期权价值的计算 | 第57-61页 |
| 4.6 本章小结 | 第61-63页 |
| 第5章 基于模糊理论和实物期权理论的船舶投资决策模型 | 第63-93页 |
| 5.1 模糊集合理论基础 | 第63-70页 |
| 5.1.1 梯形模糊数的基本概念 | 第64-65页 |
| 5.1.2 三角模糊数的基本概念 | 第65-68页 |
| 5.1.3 模糊数的基本运算 | 第68-70页 |
| 5.2 构建基于梯形模糊数和实物期权的船舶投资决策模型 | 第70-81页 |
| 5.2.1 模型建立的基础 | 第70-71页 |
| 5.2.2 模型的建立 | 第71-72页 |
| 5.2.3 模型的拓展 | 第72-76页 |
| 5.2.4 案例分析 | 第76-81页 |
| 5.3 构建基于三角模糊数和实物期权的船舶投资决策模型 | 第81-92页 |
| 5.3.1 模型建立的基础 | 第81-83页 |
| 5.3.2 模型的建立 | 第83-88页 |
| 5.3.3 案例分析 | 第88-92页 |
| 5.4 本章小结 | 第92-93页 |
| 第6章 结论及展望 | 第93-95页 |
| 6.1 本文结论 | 第93-94页 |
| 6.2 论文展望 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-98页 |
| 附录 运价数据 | 第98-100页 |
| 致谢 | 第100页 |
