| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 1 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第10-20页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第10-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第15-19页 |
| 1.2.3 国内外相关研究总结 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 论文的难点和可能的创新 | 第21-23页 |
| 1.4.1 论文的难点 | 第21-22页 |
| 1.4.2 可能的创新 | 第22-23页 |
| 2 信贷资产证券化的基本原理及运作机制 | 第23-28页 |
| 2.1 信贷资产证券化的理论基础 | 第23-25页 |
| 2.1.1 信贷资产证券化的特征 | 第23页 |
| 2.1.2 信贷资产证券化的基本原理 | 第23-25页 |
| 2.2 信贷资产证券化的运作机制 | 第25-28页 |
| 2.2.1 信贷资产证券化的参与主体 | 第25-26页 |
| 2.2.2 资产证券化的运作流程 | 第26-28页 |
| 3 信贷资产证券化化解商业银行流动性风险的机理 | 第28-33页 |
| 3.1 商业银行流动性风险管理理论 | 第28-30页 |
| 3.1.1 资产管理理论 | 第28-29页 |
| 3.1.2 负债管理理论 | 第29页 |
| 3.1.3 资产负债综合管理理论 | 第29-30页 |
| 3.2 商业银行流动性风险的成因 | 第30-31页 |
| 3.3 信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响机理 | 第31-33页 |
| 4 信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险的影响 | 第33-43页 |
| 4.1 我国商业银行流动性风险的现状 | 第33-37页 |
| 4.1.1 存贷款期限不匹配 | 第33-34页 |
| 4.1.2 资产负债比例居高不下 | 第34-35页 |
| 4.1.3 信贷资产流动性存在风险隐患 | 第35-36页 |
| 4.1.4 负债结构发生改变，中长期贷款比重上升 | 第36-37页 |
| 4.2 我国信贷资产证券化的运行及影响 | 第37-43页 |
| 4.2.1 我国信贷资产证券化的运行现状 | 第37-39页 |
| 4.2.2 信贷资产证券化有助于降低我国商业银行流动性风险 | 第39-43页 |
| 5 信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险影响的实证分析 | 第43-52页 |
| 5.1 样本和指标选取 | 第43-46页 |
| 5.1.1 样本选取 | 第43页 |
| 5.1.2 指标选取 | 第43-46页 |
| 5.2 实证分析——基于PVAR模型实证检验 | 第46-51页 |
| 5.2.1 模型构建 | 第46-47页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第47页 |
| 5.2.3 选取滞后阶数 | 第47-48页 |
| 5.2.4 脉冲响应 | 第48-51页 |
| 5.3 检验结论 | 第51-52页 |
| 6 研究结论与对策建议 | 第52-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第52页 |
| 6.2 对策建议 | 第52-55页 |
| 6.2.1 扩大资产证券化规模，加强二级市场建设 | 第52-53页 |
| 6.2.2 丰富基础资产的种类 | 第53页 |
| 6.2.3 增强信用评级能力，加强评级机构的监管 | 第53页 |
| 6.2.4 构建信贷资产证券化风险防控体系 | 第53-54页 |
| 6.2.5 健立相关法律体系和实施细则 | 第54-55页 |
| 结语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
