| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 导言 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容与研究思路 | 第14-15页 |
| ·本论文拟解决的关键问题 | 第15-16页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第16-17页 |
| 2 金融不稳定性的相关理论及文献综述 | 第17-27页 |
| ·金融不稳定概念的界定 | 第17-21页 |
| ·正面定义金融稳定的相关论述 | 第17-20页 |
| ·反面定义金融稳定的相关论述 | 第20-21页 |
| ·金融不稳定指标体系、评估模型的构建 | 第21-24页 |
| ·金融不稳定预警模型的研究 | 第24-27页 |
| 3 宏观金融不稳定指标体系及其测度模型研究 | 第27-47页 |
| ·宏观金融不稳定指标体系的构建 | 第27-33页 |
| ·宏观金融不稳定指标体系框架 | 第27-28页 |
| ·宏观金融不稳定指标体系内指标说明 | 第28-30页 |
| ·金融不稳定性综合评估框架体系内各个指标阀值和警戒线的确定 | 第30-33页 |
| ·宏观金融不稳定测度模型的构建 | 第33-44页 |
| ·数据的收集与处理 | 第33页 |
| ·二元Logit模型的介绍 | 第33-34页 |
| ·二元选择Logit模型的估计 | 第34-44页 |
| ·中国宏观金融不稳定性成因实证分析 | 第44-45页 |
| ·回归估计和判别结果分析 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 4 基于SVAR的金融不稳定性的误差修正模型 | 第47-58页 |
| ·结构向量自回归模型的构建与分析 | 第47-50页 |
| ·SVAR模型 | 第48-49页 |
| ·脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| ·方差分解 | 第50页 |
| ·资本流动性对金融不稳定性动态冲击效应的实证分析 | 第50-56页 |
| ·数据分析及检验 | 第50-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-56页 |
| ·方差分解 | 第56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 5 总结与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 | 第65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |