| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-14页 |
| 1.2 选题目的及意义 | 第14-16页 |
| 1.3 论文的研究思路、研究方法和研究内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 论文的研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 论文的研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第19-21页 |
| 第2章 操作风险与操作风险管理综述 | 第21-55页 |
| 2.1 操作风险分类及分布状况 | 第21-33页 |
| 2.1.1 操作风险分类 | 第21-28页 |
| 2.1.2 国内外商业银行操作风险分布状况 | 第28-33页 |
| 2.2 操作风险管理综述 | 第33-45页 |
| 2.2.1 操作风险管理的理论基础 | 第33-37页 |
| 2.2.2 操作风险资本监管 | 第37-40页 |
| 2.2.3 操作风险管理框架 | 第40-44页 |
| 2.2.4 操作风险管理的组织结构 | 第44-45页 |
| 2.3 国内外操作风险管理实践 | 第45-53页 |
| 2.3.1 国际操作风险管理实践 | 第45-49页 |
| 2.3.2 国内操作风险管理实践 | 第49-52页 |
| 2.3.3 我国操作风险管理研究中存在的主要问题 | 第52-53页 |
| 2.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第3章 操作风险评估工具研究 | 第55-80页 |
| 3.1 操作风险自我评估及实证研究 | 第55-66页 |
| 3.1.1 自我评估的内涵及遵循的基本原则 | 第55-57页 |
| 3.1.2 自我评估的技术手段 | 第57-59页 |
| 3.1.3 自我评估实施过程 | 第59-62页 |
| 3.1.4 操作风险自我评估实证研究 | 第62-66页 |
| 3.2 关键风险指标 | 第66-71页 |
| 3.2.1 关键风险指标监测综述 | 第66-67页 |
| 3.2.2 关键风险指标的选择标准 | 第67-68页 |
| 3.2.3 关键风险指标的管理过程 | 第68-70页 |
| 3.2.4 关键风险指标预警举例 | 第70-71页 |
| 3.3 操作风险典型案例剖析 | 第71-78页 |
| 3.3.1 国外商业银行操作风险典型案例剖析 | 第71-74页 |
| 3.3.2 我国金融机构操作风险典型案例剖析 | 第74-78页 |
| 3.4 本章小结 | 第78-80页 |
| 第4章 操作风险计量分析研究 | 第80-115页 |
| 4.1 操作风险计量概述 | 第80-85页 |
| 4.1.1 计量方法的选择 | 第80-81页 |
| 4.1.2 计量方法的分类 | 第81-85页 |
| 4.2 高频低损操作风险资本计量实证研究 | 第85-93页 |
| 4.2.1 损失分布法概述 | 第85-86页 |
| 4.2.2 实证研究 | 第86-93页 |
| 4.2.3 结论及启示 | 第93页 |
| 4.3 低频高损操作风险资本计量实证研究 | 第93-109页 |
| 4.3.1 基本指标法实证研究 | 第94-95页 |
| 4.3.2 BMM极值模型的VaR计量法实证研究 | 第95-98页 |
| 4.3.3 POT极值模型的VaR计量法实证研究 | 第98-109页 |
| 4.4 考虑相关性的操作风险实证研究 | 第109-113页 |
| 4.4.1 相关性理论基础 | 第109-110页 |
| 4.4.2 基于Copula函数的操作风险实证研究 | 第110-113页 |
| 4.5 本章小结 | 第113-115页 |
| 第5章 操作风险控制策略研究 | 第115-135页 |
| 5.1 操作风险控制策略概述 | 第115-117页 |
| 5.1.1 操作风险控制综述 | 第115-116页 |
| 5.1.2 操作风险控制策略类型 | 第116-117页 |
| 5.2 降低风险策略 | 第117-121页 |
| 5.2.1 加强内部控制建设 | 第117-120页 |
| 5.2.2 业务流程再造 | 第120-121页 |
| 5.2.3 提取预期损失准备金 | 第121页 |
| 5.3 转移或缓释风险策略 | 第121-124页 |
| 5.3.1 业务外包 | 第121-122页 |
| 5.3.2 保险 | 第122-124页 |
| 5.3.3 业务可持续计划 | 第124页 |
| 5.4 操作风险博弈模型的均衡分析 | 第124-133页 |
| 5.4.1 模型的假设条件及符号设定 | 第125页 |
| 5.4.2 操作风险博弈模型的均衡分析 | 第125-126页 |
| 5.4.3 博弈模型均衡的拓展分析 | 第126-132页 |
| 5.4.4 博弈模型结论与建议 | 第132-133页 |
| 5.5 本章小结 | 第133-135页 |
| 第6章 加强商业银行操作风险管理的政策建议 | 第135-145页 |
| 6.1 构建责权明晰的操作风险管理组织体系 | 第135-137页 |
| 6.2 打造审慎的操作风险管理文化 | 第137-139页 |
| 6.3 加强损失事件数据库建设 | 第139-140页 |
| 6.4 建立全覆盖的操作风险评估和监测系统 | 第140-141页 |
| 6.5 提高外部监管水平 | 第141-143页 |
| 6.6 本章小结 | 第143-145页 |
| 第7章 结论 | 第145-149页 |
| 7.1 研究总结 | 第145-147页 |
| 7.2 需进一步开展的工作 | 第147-149页 |
| 参考文献 | 第149-161页 |
| 致谢 | 第161-162页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第162页 |