| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1. 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 风险理论的起源与发展现状 | 第10-11页 |
| 1.2 本文的主要内容 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 经典风险模型的含义及结论 | 第13-14页 |
| 2.2 复合Poisson过程及性质 | 第14页 |
| 2.3 矩母函数 | 第14-15页 |
| 2.4 调节系数 | 第15-16页 |
| 2.5 Brownian运动 | 第16页 |
| 2.6 再保险过程 | 第16-17页 |
| 3. 多险种风险模型 | 第17-23页 |
| 3.1 模型的建立 | 第17-18页 |
| 3.2 相关引理 | 第18-20页 |
| 3.3 破产概率表达式 | 第20-23页 |
| 4. 复合Poisson过程的再保险模型 | 第23-30页 |
| 4.1 带干扰的多险种比例再保险模型 | 第23-26页 |
| 4.1.1 模型描述 | 第23-24页 |
| 4.1.2 预备引理 | 第24页 |
| 4.1.3 相关结论 | 第24-26页 |
| 4.2 复合Poisson过程的超额赔款再保险模型 | 第26-30页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第26-27页 |
| 4.2.2 主要结果 | 第27-30页 |
| 5. 模型应用举例 | 第30-35页 |
| 5.1 模型建立 | 第30-31页 |
| 5.2 工伤保险破产概率的估算 | 第31-33页 |
| 5.3 模型的应用 | 第33-35页 |
| 5.3.1 用人单位工伤保险购买情况调查 | 第33页 |
| 5.3.2 工伤保险破产概率的估算 | 第33-35页 |
| 总结与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 发表论文情况 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |