证券市场中的变结构协整算法研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 对已有研究的评价 | 第16页 |
| 1.3 研究内容及研究思路 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 证券市场中的联动效应及协整分析 | 第19-28页 |
| 2.1 证券市场联动效应的形成机制 | 第19-22页 |
| 2.1.1 证券市场联动效应的内涵 | 第19-20页 |
| 2.1.2 证券市场之间的联动效应 | 第20-21页 |
| 2.1.3 证券市场与宏观经济的联动效应 | 第21-22页 |
| 2.2 基于联动效应的协整过程 | 第22-26页 |
| 2.2.1 协整的界定 | 第22-23页 |
| 2.2.2 协整关系的检验 | 第23-26页 |
| 2.3 证券市场的变结构协整分析 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 基于联动效应的变结构协整算法的设计 | 第28-35页 |
| 3.1 基本假设 | 第28-29页 |
| 3.1.1 证券市场联动效应具有滞后性 | 第28-29页 |
| 3.1.2 证券市场联动效应具有突变性 | 第29页 |
| 3.2 基于联动效应的变结构协整算法 | 第29-31页 |
| 3.2.1 变结构协整算法 | 第29-30页 |
| 3.2.2 算法的实现步骤 | 第30-31页 |
| 3.3 变结构协整算法的界面设计 | 第31-33页 |
| 3.3.1 界面设计平台 | 第31-32页 |
| 3.3.2 参数控件设置 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 第4章 基于变结构协整算法的证券市场联动效应分析 | 第35-44页 |
| 4.1 数据的选取及描述 | 第35-37页 |
| 4.1.1 证券市场变量的选取 | 第35-37页 |
| 4.1.2 数据的描述性统计 | 第37页 |
| 4.2 协整检验结果 | 第37-40页 |
| 4.2.1 单整检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第38-40页 |
| 4.3 变结构协整检验的结果分析 | 第40-43页 |
| 4.3.1 不同市场间的变结构协整检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 不同行业间的变结构协整检验 | 第41-43页 |
| 4.3.3 格兰杰因果关系检验结果 | 第43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-59页 |
