| 摘要 | 第6-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 第1章 绪论 | 第18-31页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第18-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第18-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.2 文献综述 | 第20-25页 |
| 1.2.1 股市羊群行为的研究 | 第20-23页 |
| 1.2.2 互联网证券信息传播影响证券市场的研究 | 第23-24页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第24-25页 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第25-29页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第25-26页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第26-27页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第27-28页 |
| 1.3.4 关键变量的界定和度量 | 第28-29页 |
| 1.4 创新点 | 第29-30页 |
| 1.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第2章 股票社区信息传播量与股市羊群效应的动态关系 | 第31-44页 |
| 2.1 问题的提出 | 第31-32页 |
| 2.2 理论与研究假设 | 第32-33页 |
| 2.2.1 股票社区信息传播量对股市羊群效应的影响 | 第32-33页 |
| 2.2.2 股票社区信息传播量对羊群行为的正面作用 | 第33页 |
| 2.2.3 投资者羊群行为与股票社区信息传播量的相互动态影响 | 第33页 |
| 2.3 研究设计 | 第33-36页 |
| 2.3.1 数据与变量 | 第33-35页 |
| 2.3.2 实证模型的设定 | 第35-36页 |
| 2.4 实证数据 | 第36-42页 |
| 2.4.1 描述性统计量与单位根检验 | 第36-38页 |
| 2.4.2 ARCH效应检验 | 第38页 |
| 2.4.3 基于二元BEKK-GARCH(1,1)模型的估计结果 | 第38-40页 |
| 2.4.4 稳健性检验 | 第40-42页 |
| 2.5 本章小结 | 第42-44页 |
| 第3章 信息传播量影响股市羊群效应的时段效应 | 第44-55页 |
| 3.1 问题的提出 | 第44-45页 |
| 3.2 研究假设 | 第45-46页 |
| 3.2.1 盘前信息传播对股市羊群效应的影响 | 第45页 |
| 3.2.2 盘中信息传播对股市羊群效应的影响 | 第45-46页 |
| 3.2.3 盘后信息传播对股市羊群效应的影响 | 第46页 |
| 3.3 研究设计 | 第46-48页 |
| 3.3.1 数据与变量 | 第46-47页 |
| 3.3.2 实证模型的设定 | 第47-48页 |
| 3.4 实证数据 | 第48-51页 |
| 3.4.1 描述性统计量与单位根检验 | 第48-49页 |
| 3.4.2 ARCH效应检验 | 第49-50页 |
| 3.4.3 基于GARCH(1,1)模型的估计结果 | 第50-51页 |
| 3.4.4 稳健性检验 | 第51页 |
| 3.5 实时与非实时传播的影响 | 第51-54页 |
| 3.5.1 实时与非实时信息传播变量 | 第52页 |
| 3.5.2 实证结果 | 第52-54页 |
| 3.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 股票社区异质性投资者情绪对股市羊群效应的影响 | 第55-65页 |
| 4.1 问题的提出 | 第55-56页 |
| 4.2 理论分析与研究假设 | 第56-58页 |
| 4.2.1 情绪强度对股市羊群效应的影响 | 第56-57页 |
| 4.2.2 情绪倾向对股市羊群效应的影响 | 第57页 |
| 4.2.3 情绪异质性对股市羊群效应的影响 | 第57-58页 |
| 4.3 研究设计 | 第58-60页 |
| 4.3.1 数据与变量 | 第58-59页 |
| 4.3.2 实证模型的设定 | 第59-60页 |
| 4.4 实证数据 | 第60-63页 |
| 4.4.1 描述性统计量与单位根检验 | 第60-61页 |
| 4.4.2 ARCH效应检验 | 第61-62页 |
| 4.4.3 基于GARCH(1,1)模型的估计结果 | 第62-63页 |
| 4.5 本章小结 | 第63-65页 |
| 第5章 信息交流与情绪影响股市羊群效应的比较研究 | 第65-73页 |
| 5.1 问题的提出 | 第65-66页 |
| 5.2 实证设计 | 第66-67页 |
| 5.2.1 股市羊群效应的实证分析模型 | 第66页 |
| 5.2.2 模型比较方法 | 第66-67页 |
| 5.3 样本数据与变量定义 | 第67-69页 |
| 5.3.1 数据与变量 | 第67-69页 |
| 5.4 实证结果 | 第69-71页 |
| 5.4.1 信息因素和情绪因素分立模型的比较 | 第69-70页 |
| 5.4.2 信息因素和情绪因素综合模型的分析 | 第70-71页 |
| 5.5 本章小结 | 第71-73页 |
| 第6章 股票社区交流对投资者情绪的影响 | 第73-85页 |
| 6.1 问题的提出 | 第73-74页 |
| 6.2 研究假设 | 第74-76页 |
| 6.2.1 信息传播量对投资者情绪的影响 | 第74-75页 |
| 6.2.2 交流强度对投资者情绪的影响 | 第75-76页 |
| 6.3 研究设计 | 第76-80页 |
| 6.3.1 数据与变量 | 第76-79页 |
| 6.3.2 实证模型的设定 | 第79-80页 |
| 6.4 实证结果 | 第80-83页 |
| 6.4.1 发帖量信息分解对投资者情绪的解释能力比较 | 第80-81页 |
| 6.4.2 信息传播量与交流强度对投资者情绪的影响 | 第81-83页 |
| 6.5 本章小结 | 第83-85页 |
| 第7章 信息交流、情绪、羊群行为与市场的引导关系 | 第85-93页 |
| 7.1 问题的提出 | 第85-86页 |
| 7.2 研究设计 | 第86-88页 |
| 7.2.1 数据来源 | 第86-87页 |
| 7.2.2 研究变量 | 第87-88页 |
| 7.2.3 实证模型 | 第88页 |
| 7.3 实证分析 | 第88-91页 |
| 7.3.1 单位根检验 | 第88-89页 |
| 7.3.2 确定最大滞后阶数 | 第89页 |
| 7.3.3 模型有效性分析 | 第89-90页 |
| 7.3.4 Granger因果关系检验 | 第90-91页 |
| 7.4 本章小结 | 第91-93页 |
| 结论 | 第93-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 参考文献 | 第98-107页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第107页 |
