| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.1 股票复杂网络拓扑性质的研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 股票聚类结构的研究 | 第17页 |
| 1.2.3 利率市场化影响的研究 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 研究基础与理论分析 | 第21-33页 |
| 2.1 利率市场化进程的回顾 | 第21-26页 |
| 2.1.1 银行同业拆借利率市场化 | 第21-22页 |
| 2.1.2 债券市场利率市场化 | 第22-23页 |
| 2.1.3 票据利率市场化 | 第23-24页 |
| 2.1.4 存贷款利率市场化 | 第24-26页 |
| 2.2 利率政策变化对银行股票影响的理论分析 | 第26-27页 |
| 2.2.1 利率政策变化对银行股票价格影响的理论分析 | 第26-27页 |
| 2.2.2 利率政策变化对银行股票网络影响的理论分析 | 第27页 |
| 2.3 复杂网络理论基础 | 第27-33页 |
| 2.3.1 复杂网络的内涵 | 第27-28页 |
| 2.3.2 网络拓扑结构基本模型 | 第28-33页 |
| 第3章 银行股票复杂网络模型的构建 | 第33-39页 |
| 3.1 商业银行股票复杂网络权重的计算 | 第33-36页 |
| 3.1.1 DCC-MVGARCH模型 | 第33-34页 |
| 3.1.2 DCC-MVGARCH相关系数的计算 | 第34-35页 |
| 3.1.3 基于DCC-MVGARCH的银行股票网络权重 | 第35-36页 |
| 3.2 基于MST和PMFG算法的银行股票网络的构建 | 第36-37页 |
| 3.2.1 银行股票MST网络的构建 | 第36页 |
| 3.2.2 银行股票PMFG网络的构建 | 第36-37页 |
| 3.3 银行股票网络聚类分析模型的构建 | 第37-39页 |
| 3.3.1 分层结构树算法 | 第37-38页 |
| 3.3.2 分层结构树网络的构建 | 第38-39页 |
| 第4章 利率市场化进程中银行股票网络的实证研究 | 第39-58页 |
| 4.1 样本选取与描述 | 第39-41页 |
| 4.1.1 样本选取与数据处理 | 第39-40页 |
| 4.1.2 样本的统计性描述 | 第40-41页 |
| 4.2 利率市场化进程中银行股票网络拓扑性质分析 | 第41-47页 |
| 4.2.1 度与度分布 | 第41-44页 |
| 4.2.2 平均路径长度 | 第44-46页 |
| 4.2.3 聚集系数 | 第46-47页 |
| 4.3 利率市场化进程中银行股票聚类结构分析 | 第47-58页 |
| 4.3.1 基于最小生成树的聚类结构分析 | 第47-54页 |
| 4.3.2 基于分层结构树的聚类效应分析 | 第54-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录A 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第64-65页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
