基于行为金融的投资组合决策研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第1章 绪论	第10-16页
·选题背景及意义	第10页
·理论背景	第10-16页
·现代投资组合理论体系的发展与挑战	第10-12页
·现代金融理论体系的形成和发展	第12-13页
·行为金融理论研究的现实意义	第13-14页
·论文框架	第14-16页
第2章 现代投资理论和行为金融学综述	第16-36页
·投资相关概念	第16-22页
·收益和风险的度量	第16-17页
·证券组合的可行域	第17-22页
·投资组合理论的发展	第22-25页
·资产证券组合的有效前沿	第22-23页
·最有效证券组合	第23-24页
·现代投资组合理论的发展	第24-25页
·投资组合的效用理论	第25-28页
·投资者的充分理性假设	第25页
·投资者的期望效用理论	第25-28页
·投资的非理性及其效用	第28-36页
·对理性人假设的质疑	第28-29页
·投资者部分非理性的效用	第29-36页
第3章 损失回避函数的框架下考虑期望效用问题	第36-44页
·条件假设	第36-37页
·所得最优投资组合	第37-41页
·数值验证	第41-44页
第4章 研究结论和展望	第44-48页
·非理性期望效用中的理性部分	第44页
·论文的主要工作和结论	第44-46页
·进一步工作展望	第46-47页
·单期扩展成多期时参数会发生变化	第46页
·基金分离定理	第46-47页
·对一些投资行为和现象的解释	第47-48页
参考文献	第48-51页
致谢	第51-52页
在读期间发表的学术论文	第52页