| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 欧盟排放体系研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 EU ETS的有效性 | 第13-15页 |
| 1.2.3 碳价的驱动因素 | 第15-17页 |
| 1.2.4 碳市场风险研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及结构安排 | 第18-20页 |
| 1.4 主要创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 欧盟排放交易体系概述 | 第21-27页 |
| 2.1 欧盟碳排放交易体系的建立 | 第21-23页 |
| 2.1.1《联合国气候变化框架公约》 | 第21页 |
| 2.1.2 《京都议定书》 | 第21-22页 |
| 2.1.3 欧盟碳排放交易体系的成立 | 第22-23页 |
| 2.2 欧盟排放交易体系的运行 | 第23-25页 |
| 2.2.1 欧盟排放交易体系的运行模式 | 第23页 |
| 2.2.2 国家分配方案(NAP) | 第23-24页 |
| 2.2.3 配额的跨期转移 | 第24-25页 |
| 2.2.4 惩罚方式 | 第25页 |
| 2.3 欧盟排放交易体系的发展现状 | 第25-27页 |
| 2.3.1 交易情况 | 第25页 |
| 2.3.2 市场结构 | 第25-27页 |
| 第三章 EU ETS碳价决定因素研究 | 第27-43页 |
| 3.1 引言 | 第27-30页 |
| 3.2 研究方法 | 第30-32页 |
| 3.3 实证分析 | 第32-41页 |
| 3.3.1 数据与变量选择 | 第32-34页 |
| 3.3.2 MSVAR模型分析 | 第34-41页 |
| 3.4 本章结论 | 第41-43页 |
| 第四章 碳市场与能源市场关系研究 | 第43-73页 |
| 4.1 引言 | 第43-44页 |
| 4.2 研究方法介绍 | 第44-49页 |
| 4.2.1 变结构理论及变结构协整 | 第44-49页 |
| 4.3 碳市场与能源市场均衡关系研究 | 第49-65页 |
| 4.3.1 碳排放权市场中的电力企业均衡模型 | 第49-51页 |
| 4.3.2 EU ETS的EUA期货市场与能源市场的变结构协整分析 | 第51-65页 |
| 4.4 碳市场与能源市场的动态关系研究 | 第65-71页 |
| 4.4.1 数据处理与检验 | 第65-67页 |
| 4.4.2 单变量GARCH模型 | 第67-68页 |
| 4.4.3 DCC-MGARCH模型 | 第68-71页 |
| 4.5 本章结论 | 第71-73页 |
| 第五章 欧盟碳排放市场价格风险测度与分析 | 第73-103页 |
| 5.1 引言 | 第73-75页 |
| 5.2 研究方法 | 第75-79页 |
| 5.2.1VaR模型 | 第75-76页 |
| 5.2.2 CVaR模型 | 第76-78页 |
| 5.2.3 Hurst指数 | 第78-79页 |
| 5.3 EU ETS的三维一体的价格风险研究 | 第79-99页 |
| 5.3.1 样本数据的选择 | 第79页 |
| 5.3.2 数据处理与检验 | 第79-81页 |
| 5.3.3 EU ETS三维一体的价格风险测度VaR与CVaR的计算 | 第81-99页 |
| 5.4 碳市场风险管理 | 第99-101页 |
| 5.5 本章结论 | 第101-103页 |
| 第六章 结论与启示 | 第103-108页 |
| 6.1 全文总结 | 第103-106页 |
| 6.2 基于EU ETS的经验对我国建立碳排放交易市场的启示 | 第106-108页 |
| 附表 | 第108-113页 |
| 参考文献 | 第113-120页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第120-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
