基于套利方法的巨灾债券定价研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第7-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-14页 |
| 1.1.1 巨灾风险的界定 | 第7-8页 |
| 1.1.2 近年来全球巨灾风险损失概况 | 第8-12页 |
| 1.1.3 中国巨灾风险损失概况 | 第12-13页 |
| 1.1.4 选题的意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容及创新之处 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第18-19页 |
| 2 巨灾风险证券化发展简介 | 第19-25页 |
| 2.1 传统巨灾风险管理方法 | 第19-20页 |
| 2.2 非传统风险转移方法 | 第20-25页 |
| 3 巨灾债券及其定价 | 第25-33页 |
| 3.1 巨灾债券运行机制 | 第25-27页 |
| 3.2 定价理论基础 | 第27-30页 |
| 3.2.1 符号和定义 | 第27-29页 |
| 3.2.2 定价理论 | 第29-30页 |
| 3.3 定价公式推导 | 第30-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-37页 |
| 4.1 数据说明 | 第33-36页 |
| 4.2 静态比较分析 | 第36-37页 |
| 5 结论与展望 | 第37-39页 |
| 5.1 结论 | 第37页 |
| 5.2 展望 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
