我国商业银行贷款集中的风险与收益效应研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.3.3 可能创新点 | 第19-21页 |
| 2 贷款集中的计量与影响因素 | 第21-30页 |
| 2.1 贷款集中的内涵 | 第21-22页 |
| 2.2 贷款集中度测算方法 | 第22-25页 |
| 2.2.1 敞口比率法 | 第23页 |
| 2.2.2 基尼系数法 | 第23-24页 |
| 2.2.3 赫芬达尔指数法 | 第24-25页 |
| 2.3 我国商业银行贷款集中的影响因素 | 第25-30页 |
| 2.3.1 我国商业银行贷款集中的宏观影响因素 | 第25-27页 |
| 2.3.2 我国商业银行贷款集中的微观影响因素 | 第27-30页 |
| 3 贷款集中的风险和收益影响 | 第30-35页 |
| 3.1 贷款集中的收益效应 | 第30-31页 |
| 3.1.1 贷款集中对银行收益的影响 | 第30-31页 |
| 3.2 贷款集中的风险效应 | 第31-35页 |
| 3.2.1 贷款集中对银行的风险影响 | 第31-32页 |
| 3.2.2 贷款集中对企业的风险影响 | 第32-33页 |
| 3.2.3 贷款集中对社会的风险影响 | 第33-35页 |
| 4 我国商业银行贷款集中的风险与收益效应实证分析 | 第35-48页 |
| 4.1 数据选择与模型构建 | 第35-40页 |
| 4.1.1 样本选择与数据来源 | 第35页 |
| 4.1.2 指标设计 | 第35-37页 |
| 4.1.3 模型构建 | 第37-39页 |
| 4.1.4 模型检验 | 第39-40页 |
| 4.2 实证结果与分析 | 第40-48页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第40-44页 |
| 4.2.2 国有商业银行回归结果分析 | 第44-46页 |
| 4.2.3 股份制商业银行回归结果分析 | 第46-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-52页 |
| 5.1 结论与政策建议 | 第48-50页 |
| 5.1.1 结论 | 第48页 |
| 5.1.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 5.2 不足与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
