| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容、方法及创新 | 第12-14页 |
| 第2章 期权、波动率指数相关文献及实证研究方法 | 第14-28页 |
| 2.1 国内外研究情况及发展 | 第14-17页 |
| 2.2 上证 50ETF期权功能及定价 | 第17-20页 |
| 2.3 波动率指数 | 第20-23页 |
| 2.4 研究方法与模型 | 第23-28页 |
| 第3章 上证 50ETF期权对标的市场影响的实证研究 | 第28-36页 |
| 3.1 数据选用 | 第28页 |
| 3.2 期权推出对标的市场波动性影响 | 第28-33页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第33-36页 |
| 第4章 波动率指数CVX与标的市场沪深300指数相关关系的实证研究 | 第36-45页 |
| 4.1 数据选用 | 第36页 |
| 4.2 CVX指数与沪深300的相关关系 | 第36-43页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第43-45页 |
| 第5章 总结 | 第45-49页 |
| 5.1 实证结论 | 第45页 |
| 5.2 对投资者的建议 | 第45-46页 |
| 5.3 现状的反思 | 第46-47页 |
| 5.4 论文的不足 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |