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我国现有期权及其波动率指数与股票市场的相关关系研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景和研究意义第10-12页
    1.2 研究内容、方法及创新第12-14页
第2章 期权、波动率指数相关文献及实证研究方法第14-28页
    2.1 国内外研究情况及发展第14-17页
    2.2 上证 50ETF期权功能及定价第17-20页
    2.3 波动率指数第20-23页
    2.4 研究方法与模型第23-28页
第3章 上证 50ETF期权对标的市场影响的实证研究第28-36页
    3.1 数据选用第28页
    3.2 期权推出对标的市场波动性影响第28-33页
    3.3 实证结果分析第33-36页
第4章 波动率指数CVX与标的市场沪深300指数相关关系的实证研究第36-45页
    4.1 数据选用第36页
    4.2 CVX指数与沪深300的相关关系第36-43页
    4.3 实证结果分析第43-45页
第5章 总结第45-49页
    5.1 实证结论第45页
    5.2 对投资者的建议第45-46页
    5.3 现状的反思第46-47页
    5.4 论文的不足第47-49页
参考文献第49-53页
致谢第53-54页

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