| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 人民币离岸金融市场研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 人民币在岸与离岸汇率溢出效应研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 人民币在岸与离岸金融市场汇率溢出效应：理论分析 | 第16-25页 |
| 2.1 利率平价理论 | 第16-18页 |
| 2.1.1 抛补利率平价 | 第16-17页 |
| 2.1.2 无抛补利率平价 | 第17-18页 |
| 2.2 国际收支理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 弹性论 | 第18-20页 |
| 2.2.2 吸收论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 货币论 | 第21页 |
| 2.3 货币危机理论 | 第21-25页 |
| 2.3.1 第一代货币危机理论 | 第22-23页 |
| 2.3.2 第二代货币危机理论 | 第23页 |
| 2.3.3 第三代货币危机理论 | 第23-25页 |
| 第3章 人民币在岸与离岸金融市场汇率溢出效应：现实分析 | 第25-33页 |
| 3.1 人民币在岸与离岸汇率市场现状 | 第25-29页 |
| 3.1.1 人民币在岸汇率即期市场（CNY） | 第25-26页 |
| 3.1.2 人民币在岸汇率远期市场（CNY DF） | 第26-27页 |
| 3.1.3 人民币离岸汇率即期市场（CNH） | 第27-28页 |
| 3.1.4 人民币离岸无本金交割远期市场（NDF） | 第28-29页 |
| 3.2 人民币在岸与离岸汇率市场溢出效应现实分析 | 第29-33页 |
| 3.2.1 即期市场的比较分析 | 第29-30页 |
| 3.2.2 远期市场的比较分析 | 第30-31页 |
| 3.2.3 即期与远期市场的比较分析 | 第31-33页 |
| 第4章 人民币在岸与离岸金融市场汇率溢出效应：实证检验 | 第33-41页 |
| 4.1 模型建立 | 第33-35页 |
| 4.1.1 价格溢出效应模型 | 第33-34页 |
| 4.1.2 波动溢出效应模型 | 第34-35页 |
| 4.2 实证检验 | 第35-41页 |
| 4.2.1 价格溢出效应实证检验-VAR模型 | 第35-38页 |
| 4.2.2 波动溢出效应实证检验-BEKK-MVGARCH模型 | 第38-41页 |
| 第5章 国际发展实践—以美元离岸市场为例 | 第41-46页 |
| 5.1 美元境内外离岸市场发展历程 | 第41-43页 |
| 5.1.1 欧洲美元市场的发展 | 第41-42页 |
| 5.1.2 美国国际银行设施（IBFs）的发展 | 第42-43页 |
| 5.2 美元离岸市场对人民币离岸市场发展的启示 | 第43-46页 |
| 5.2.1 深化在岸市场发展 | 第43-44页 |
| 5.2.2 加强两岸市场联动 | 第44页 |
| 5.2.3 扩大金融市场开放 | 第44-46页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第46-51页 |
| 6.1 结论 | 第46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-51页 |
| 6.2.1 推动新常态下经济健康发展 | 第47页 |
| 6.2.2 深化在岸金融市场体制改革 | 第47-48页 |
| 6.2.3 拓宽在岸离岸资本循环渠道 | 第48-49页 |
| 6.2.4 加强在岸离岸金融协调监管 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 研究生期间论文发表成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
