| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 引言 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究方法与论文结构 | 第16-18页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第17-18页 |
| 1.3 本文可能的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 信用风险度量模型的发展历史 | 第19-22页 |
| 2.1.1 多变量信用风险判别模型 | 第19-21页 |
| 2.1.2 现代信用风险判别模型 | 第21-22页 |
| 2.2 对于信用利差影响因素的研究 | 第22-27页 |
| 2.2.1 宏观经济环境层面 | 第22-24页 |
| 2.2.2 微观发债企业层面 | 第24-25页 |
| 2.2.3 单只债券发行层面 | 第25页 |
| 2.2.4 影响因素列表 | 第25-27页 |
| 第三章 中国公司债的发展及信用利差走势 | 第27-37页 |
| 3.1 公司债券的概念 | 第27-29页 |
| 3.2 公司债券的发行管理介绍 | 第29-30页 |
| 3.3 公司债的发展历程和市场概况 | 第30-33页 |
| 3.3.1 公司债的发展历程 | 第30页 |
| 3.3.2 公司债的市场概况 | 第30-33页 |
| 3.4 各信用评级公司债券信用利差的历史走势和差异 | 第33-37页 |
| 第四章 变量选取与数据来源 | 第37-41页 |
| 4.1 被解释变量—发行时信用利差 | 第37页 |
| 4.2 解释变量—信用利差的影响因素 | 第37-40页 |
| 4.2.1 宏观经济环境层面解释变量 | 第37-38页 |
| 4.2.2 微观发债企业层面解释变量 | 第38-39页 |
| 4.2.3 单只债券层面解释变量 | 第39-40页 |
| 4.3 原始样本及数据来源 | 第40-41页 |
| 第五章 实证分析及检验 | 第41-54页 |
| 5.1 模型构建与数据的描述性统计 | 第41-42页 |
| 5.1.1 模型构建 | 第41页 |
| 5.1.2 数据的描述性统计 | 第41-42页 |
| 5.2 多重共线性检验 | 第42-43页 |
| 5.3 多元线性回归结果及分析 | 第43-46页 |
| 5.3.1 多元线性回归结果 | 第43-44页 |
| 5.3.2 多元线性回归结果分析 | 第44-46页 |
| 5.4 稳健性检验与对比分析 | 第46-54页 |
| 5.4.1 各评级分组稳健性检验与对比分析 | 第47-50页 |
| 5.4.2 剔除边缘值稳健性检验与对比分析 | 第50-54页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第54-57页 |
| 6.1 本文结论 | 第54-55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 6.2.1 促进经济发展,提高公司管理、经营能力 | 第55页 |
| 6.2.2 加大政策帮扶,对优质民营企业直接融资给予支持 | 第55页 |
| 6.2.3 建立健全债券违约机制,补充完善信用评级体系 | 第55-56页 |
| 6.2.4 创新债券发行条款,推进债券利率市场化进程 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 学位论文阅及答辩情况表 | 第62页 |
