| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 符号注释表 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 论文思路和构架 | 第14-17页 |
| 第二章 基本理论 | 第17-21页 |
| 2.1 风险市场价格 | 第17-18页 |
| 2.2 鞅 | 第18页 |
| 2.3 伊藤引理 | 第18-19页 |
| 2.4 Girsanov定理 | 第19-21页 |
| 第三章 LIBOR模型 | 第21-28页 |
| 3.1 单因子LIBOR模型 | 第21-24页 |
| 3.2 不同测度下的多因子LIBOR模型 | 第24-28页 |
| 第四章 CMS利率定价 | 第28-33页 |
| 4.1 CMS利率概述 | 第28-29页 |
| 4.2 CMS利率定价 | 第29-33页 |
| 第五章 CMS数字范围债券定价 | 第33-49页 |
| 5.1 约定收益为固定利率 | 第33-38页 |
| 5.2 约定收益为浮动LIBOR利率 | 第38-46页 |
| 5.3 LIBOR后置互换的定价 | 第46-49页 |
| 第六章 参数的校准 | 第49-55页 |
| 6.1 远期波动率校准 | 第49-54页 |
| 6.2 相关系数的确定 | 第54-55页 |
| 第七章 模型检验和推广 | 第55-62页 |
| 7.1 模型检验 | 第55-60页 |
| 7.2 模型推广:简单价差债券定价 | 第60-62页 |
| 第八章 结论与展望 | 第62-64页 |
| 8.1 研究结论 | 第62页 |
| 8.2 研究展望 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-75页 |
| 固定利率债券计算程序 | 第68-69页 |
| 浮动利率债券计算程序(公式) | 第69-71页 |
| 浮动利率债券计算程序(原理)其余过程与公式部分相同 | 第71-73页 |
| 蒙特卡罗模拟程序 | 第73-75页 |
| 硕士在读期间发表的论文 | 第75页 |