| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第14-19页 |
| 第一节 选题背景 | 第14-15页 |
| 第二节 研究意义 | 第15-16页 |
| 第三节 文献综述 | 第16-19页 |
| 一、国外文献综述 | 第17页 |
| 二、国内文献综述 | 第17-19页 |
| 第四节 研究思路与目的 | 第19页 |
| 第二章 股指期货概述与波动因素分析 | 第19-32页 |
| 第一节 股指期货的产生和发展 | 第19-21页 |
| 第二节 股指期货的特征和功能 | 第21-24页 |
| 一、股指期货的特征 | 第21-22页 |
| 二、股指期货的功能 | 第22-24页 |
| 第三节 我国股指期货发展情况 | 第24-28页 |
| 一、我国股指期货产生和发展 | 第24-26页 |
| 二、我国股指期货的交易制度和规则 | 第26-27页 |
| 三、我国股指期货的功能和特点 | 第27-28页 |
| 第四节 发达市场股指期货发展情况及借鉴 | 第28-30页 |
| 一、欧美市场 | 第28-29页 |
| 二、日韩市场 | 第29-30页 |
| 第五节 波动因素分析 | 第30-32页 |
| 第一节 股指期货波动因素分析 | 第30-31页 |
| 第二节 股票市场波动因素分析 | 第31-32页 |
| 第三章 基于2015-2016年我国股市大跌时股指期货与股票波动性的实证分析 | 第32-49页 |
| 第一节 研究思路 | 第32页 |
| 第二节 数据选取 | 第32-33页 |
| 第三节 描述统计量 | 第33-37页 |
| 第四节 方差齐性检验 | 第37页 |
| 第五节 数据平稳性检验 | 第37-38页 |
| 第六节 建立模型 | 第38-49页 |
| 第四章 研究结论、启示与展望 | 第49-54页 |
| 第一节 研究结论 | 第49页 |
| 第二节 启示 | 第49-52页 |
| 一、对我国股指期货发展的启示 | 第49-51页 |
| 二、对我国股票市场发展的启示 | 第51-52页 |
| 第三节 研究的局限性与后续研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |