基于股票市场高频数据下的异常值挖掘及影响性分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及其意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关研究现状综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 量价关系研究 | 第11-14页 |
| 1.2.2 异常值挖掘方法的研究 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-18页 |
| 第二章 量价关系中异常值的挖掘 | 第18-39页 |
| 2.1 数据的介绍和预处理 | 第18-21页 |
| 2.2 基于距离模型挖掘异常值 | 第21-26页 |
| 2.2.1 距离模型挖掘方法的介绍 | 第21-23页 |
| 2.2.2 基于距离模型的实证研究 | 第23-26页 |
| 2.3 基于密度模型挖掘异常值 | 第26-28页 |
| 2.3.1 密度模型挖掘方法介绍 | 第26-27页 |
| 2.3.2 基于密度模型的实证研究 | 第27-28页 |
| 2.4 基于时间序列模型挖掘异常值 | 第28-39页 |
| 2.4.1 时间序列模型挖掘方法介绍 | 第28-31页 |
| 2.4.2 基于时序模型的实证分析 | 第31-39页 |
| 第三章 异常值的影响性分析 | 第39-47页 |
| 3.1 异常值产生后的影响阶数分析 | 第39-42页 |
| 3.2 异常值产生后序列相关性分析 | 第42-45页 |
| 3.3 结合成交量对时序走势进行解释 | 第45-47页 |
| 第四章 研究结果及总结 | 第47-53页 |
| 4.1 研究结果分析 | 第47-50页 |
| 4.1.1 各种模型挖掘异常值的差别分析 | 第47-48页 |
| 4.1.2 异常值种类分析 | 第48-49页 |
| 4.1.3 异常值影响结果分析 | 第49-50页 |
| 4.2 研究结果实际运用的意义和价值 | 第50-51页 |
| 4.3 文章不足之处 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
