我国ETF套利策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1. 引言 | 第7-9页 |
| 1.1. 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2. 研究方向与框架 | 第8-9页 |
| 2. ETF概述 | 第9-15页 |
| 2.1. 全球ETF发展概况 | 第9-10页 |
| 2.2. 我国ETF发展概况 | 第10-12页 |
| 2.3. ETF交易特点 | 第12-13页 |
| 2.4. 我国的融资融券业务 | 第13-14页 |
| 2.5. 统计套利简介 | 第14-15页 |
| 3. ETF投资交易策略 | 第15-20页 |
| 3.1. ETF套利交易策略 | 第15-19页 |
| 3.2. ETF其他交易策略 | 第19页 |
| 3.3. ETF交易策略述评 | 第19-20页 |
| 4. 文献综述 | 第20-25页 |
| 4.1. 统计套利 | 第20-21页 |
| 4.2. 国内外文献综述 | 第21-25页 |
| 5. 协整套利模型 | 第25-30页 |
| 5.1. 理论准备 | 第25-26页 |
| 5.2. 协整检验 | 第26-27页 |
| 5.3. 误差修正模型 | 第27-28页 |
| 5.4. 交易信号 | 第28-30页 |
| 6. 我国ETF套利的实证研究 | 第30-47页 |
| 6.1. 我国ETF融资融券交易细则 | 第30-32页 |
| 6.2. ETF与股指期货的期现套利 | 第32-36页 |
| 6.3. ETF配对交易 | 第36-43页 |
| 6.4. 多个ETF之间的协整套利 | 第43-47页 |
| 7. 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
