| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言 | 第6-13页 |
| 1.1 问题引入 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-11页 |
| 1.3 本文的结构和安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第12-13页 |
| 2. 我国国债期货概述 | 第13-20页 |
| 2.1 我国国债期货历史发展和现状 | 第13-14页 |
| 2.2 国债期货合约设计和交易结构 | 第14-16页 |
| 2.3 CTD券 | 第16-20页 |
| 3. 国债期货定价理论和CTD基差套利 | 第20-26页 |
| 3.1 国债期货定价理论 | 第20-23页 |
| 3.2 CTD基差套利 | 第23-24页 |
| 3.3 变量估计 | 第24-26页 |
| 4. 国债期货定价方法和CTD基差套利实证研究 | 第26-39页 |
| 4.1 CTD券的确定和性质 | 第26-30页 |
| 4.2 国债期货定价 | 第30-32页 |
| 4.3 国债期货影响因素实证检验 | 第32-37页 |
| 4.4 CTD基差套利 | 第37-39页 |
| 5. 结论和建议 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |