| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题的背景意义和问题的提出 | 第9页 |
| ·国内外研究状况 | 第9-12页 |
| ·行为金融理论的研究状况 | 第9-11页 |
| ·收益率分布的研究状况 | 第11-12页 |
| ·本文的主要研究内容和创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 行为金融理论 | 第13-29页 |
| ·行为金融理论产生背景 | 第13-14页 |
| ·行为金融理论的理论内容 | 第14-16页 |
| ·理论基础 | 第14-15页 |
| ·投资行为模型 | 第15-16页 |
| ·展望理论 | 第16-18页 |
| ·展望理论简介 | 第16-18页 |
| ·展望理论的基本原理及两大定律 | 第18页 |
| ·引入价值函数的均值－方差模型探讨 | 第18-28页 |
| ·价值函数 | 第18-20页 |
| ·改进的均值-方差模型 | 第20-24页 |
| ·实证分析 | 第24-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第三章 收益率主观分布模型 | 第29-41页 |
| ·累积展望理论 | 第29-31页 |
| ·传统收益率分布模型的理论假定 | 第31-32页 |
| ·统计分布模型的理论假定 | 第31页 |
| ·行为金融理论框架下对收益率分布模型理论假定的分析 | 第31-32页 |
| ·收益率主观分布模型 | 第32-37页 |
| ·理论基础－行为金融理论 | 第32-34页 |
| ·收益率主观分布模型的行为分析 | 第34-37页 |
| ·实证分析 | 第37-40页 |
| ·参数估计方法 | 第37-38页 |
| ·检验与比较 | 第38-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第四章 基于收益率主观分布的迭代算法描述 | 第41-49页 |
| ·MCMC方法 | 第41-42页 |
| ·MCMC方法的两种抽样算法 | 第42-43页 |
| ·Gibbs抽样 | 第42页 |
| ·Metropolis-Hastings算法 | 第42-43页 |
| ·模拟退火算法模拟 | 第43-45页 |
| ·关于股票预测的具体算法描述 | 第45-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 读硕士学位期间取得的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附件 | 第54页 |