| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15页 |
| ·技术路线与论文结构 | 第15-16页 |
| ·拟解决的关键问题与创新期望 | 第16-18页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第16页 |
| ·创新期望 | 第16-18页 |
| 第二章 VaR 理论基础 | 第18-34页 |
| ·VaR 的基本涵义 | 第18-20页 |
| ·VaR 的定义 | 第18-19页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第19-20页 |
| ·VaR 计算的基本原理 | 第20-23页 |
| ·一般分布下的VaR 计算 | 第21-22页 |
| ·正态分布下的VaR 计算 | 第22-23页 |
| ·VaR 计算的计量方法 | 第23-30页 |
| ·参数模型 | 第24-25页 |
| ·非参数方法 | 第25-27页 |
| ·半参数模型 | 第27-30页 |
| ·VaR 模型的事后检验 | 第30-33页 |
| ·正态性检验 | 第30-31页 |
| ·准确性检验 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 基于APARCH-GPD-Norm-GPD 模型下的VaR 计量方法研究 | 第34-44页 |
| ·ARCH 模型 | 第34-37页 |
| ·ARCH 模型的原理 | 第34-35页 |
| ·ARCH 模型的特性 | 第35-37页 |
| ·APARCH-GPD-Norm-GPD 模型 | 第37-43页 |
| ·使用APARCH-GPD-Norm-GPD 模型拟合收益分布 | 第38-42页 |
| ·估计收益分布的分位数 | 第42页 |
| ·使用收益分布计算VaR | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 VaR 计量模型的应用分析 | 第44-61页 |
| ·数据的采集和处理 | 第44-45页 |
| ·数据样本的统计特征分析 | 第45-49页 |
| ·正态性检验 | 第45-47页 |
| ·平稳性和相关性检验 | 第47-48页 |
| ·收益率波动的集聚性分析 | 第48-49页 |
| ·实验结果 | 第49-53页 |
| ·模型的比较分析 | 第53-58页 |
| ·模型的比较分析 | 第53-56页 |
| ·向量自回归模型(Vector Auto-regression,VAR) | 第56-58页 |
| ·初步结论 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第69页 |
