| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-20页 |
| 1.2.1 Copula函数在度量相关性方面的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 不完全市场金融产品定价的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 具有跳跃性的金融产品定价研究 | 第16-19页 |
| 1.2.4 商品价格季节性的研究 | 第19-20页 |
| 1.3 论文的结构和创新 | 第20-24页 |
| 1.3.1 论文的结构 | 第20-22页 |
| 1.3.2 论文的创新 | 第22-24页 |
| 2 基础理论介绍 | 第24-50页 |
| 2.1 天然气期货推出的历程和市场条件 | 第24-27页 |
| 2.1.1 天然气期货推出的历程 | 第24-25页 |
| 2.1.2 天然气期货合约推出的市场条件 | 第25-26页 |
| 2.1.3 天然气期货价格的影响因素 | 第26-27页 |
| 2.2 价格序列检验方法 | 第27-31页 |
| 2.2.1 序列平稳性检验 | 第27-30页 |
| 2.2.2 相关系数 | 第30-31页 |
| 2.3 Copula函数在资产间的相关性分析中的应用 | 第31-40页 |
| 2.3.1 线性相关方法及其局限性 | 第31-32页 |
| 2.3.2 Copula函数 | 第32-40页 |
| 2.3.3 Copula在相关性分析中的应用 | 第40页 |
| 2.4 随机贴现因子定价理论 | 第40-46页 |
| 2.4.1 资产定价理论的发展 | 第40-41页 |
| 2.4.2 随机贴现因子的简介 | 第41-43页 |
| 2.4.3 随机贴现因子模型 | 第43-44页 |
| 2.4.4 随机贴现因子定价理论在商品期货定价方面的应用 | 第44-46页 |
| 2.5 GARCH模型在波动性建模方面的应用 | 第46-47页 |
| 2.5.1 自回归条件异方差模型（ARCH）的理论基础 | 第47页 |
| 2.5.2 GARCH模型及其在波动率建模中的应用 | 第47页 |
| 2.6 本章小结 | 第47-50页 |
| 3 天然气现货价格和期货价格间的动态关系研究 | 第50-62页 |
| 3.1 时变Copula函数相关介绍 | 第51-52页 |
| 3.1.1 Copula函数理论 | 第51页 |
| 3.1.2 时变相关Copula函数 | 第51-52页 |
| 3.2 时变Copula函数模型 | 第52-53页 |
| 3.3 数据的描述与统计特征 | 第53-56页 |
| 3.4 尾部相关性分析 | 第56-60页 |
| 3.4.1 气价收益率序列边缘分布函数的选择和检验 | 第56-57页 |
| 3.4.2 Copula模型的参数估计 | 第57-60页 |
| 3.5 本章小结 | 第60-62页 |
| 4 天然气价格波动跳跃性的实证分析 | 第62-70页 |
| 4.1 天然气价格波动特征描述 | 第62-65页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第62页 |
| 4.1.2 天然气价格波动的特征描述 | 第62-65页 |
| 4.2 具有跳跃因素的天然气价格波动模型 | 第65-66页 |
| 4.3 模型的估计方法 | 第66-67页 |
| 4.4 实证分析 | 第67-68页 |
| 4.5 本章小结 | 第68-70页 |
| 5 考虑跳跃性因素的天然气期货定价模型及实证分析 | 第70-82页 |
| 5.1 天然气期货期限结构的三因素模型 | 第70-72页 |
| 5.1.1 短期-中期-长期模型 | 第70-71页 |
| 5.1.2 三因素模型与Volmer的随机便利收益模型等价关系的证明 | 第71-72页 |
| 5.2 天然气价格的跳跃性和均值回复过程的检验 | 第72-74页 |
| 5.3 带有跳跃性的天然气期货价格模型 | 第74-75页 |
| 5.4 参数的估计方法 | 第75-77页 |
| 5.4.1 联合密度函数 | 第75-76页 |
| 5.4.2 卡尔曼滤波 | 第76-77页 |
| 5.5 模型应用及验证 | 第77-79页 |
| 5.6 本章小结 | 第79-82页 |
| 6 考虑季节性因素的天然气期货期限结构模型研究 | 第82-98页 |
| 6.1 天然气价格季节性检验 | 第82-84页 |
| 6.2 具有确定季节性因素的天然气期货期限结构模型 | 第84-85页 |
| 6.2.1 确定季节性因素影响模型 | 第84页 |
| 6.2.2 具有确定季节性因素的期限结构模型的建立 | 第84-85页 |
| 6.3 具有随机季节因素的天然气期货期限结构模型 | 第85-88页 |
| 6.3.1 随机季节性因素影响模型 | 第85-86页 |
| 6.3.2 具有随机季节性因素的期限结构模型的建立 | 第86-88页 |
| 6.4 估计方法及数据的选择 | 第88-91页 |
| 6.4.1 卡尔曼滤波 | 第88-90页 |
| 6.4.2 天然气期货数据的选择 | 第90-91页 |
| 6.5 参数估计 | 第91-95页 |
| 6.6 模型能力评价 | 第95-96页 |
| 6.6.1 模型能力评价标准 | 第95页 |
| 6.6.2 模型拟合能力和预测能力 | 第95-96页 |
| 6.7 本章小结 | 第96-98页 |
| 7 结论与展望 | 第98-100页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第98-99页 |
| 7.2 未来研究展望 | 第99-100页 |
| 致谢 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-110页 |
| 附录 | 第110页 |
| A 作者在攻读博士学位期间发表的论文及奖励 | 第110页 |
| B 作者在攻读博士学位期间参与的科研与学术活动 | 第110页 |
