| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 波动溢出效应文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 文献评析 | 第13-14页 |
| 1.3 研究框架 | 第14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 股指期货与现货间波动溢出效应 | 第16-22页 |
| 2.1 金融资产的波动性及其特征 | 第16-17页 |
| 2.2 波动溢出效应的概念及其形成机理 | 第17-22页 |
| 2.2.1 波动溢出效应的概念 | 第17页 |
| 2.2.2 波动溢出效应的形成机理 | 第17-22页 |
| 第三章 沪深300股指期货波动溢出效应实证分析——基于VAR模型 | 第22-36页 |
| 3.1 数据选取及处理 | 第22-23页 |
| 3.2 收益率序列统计性描述 | 第23-27页 |
| 3.3 协整检验 | 第27-29页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第27-28页 |
| 3.3.2 Johansen协整检验 | 第28-29页 |
| 3.4 VAR模型分析 | 第29-35页 |
| 3.4.1 滞后阶数选择 | 第29页 |
| 3.4.2 VAR模型结果估计 | 第29-31页 |
| 3.4.3 VAR模型结果解释 | 第31页 |
| 3.4.4 格兰杰因果关系 | 第31-32页 |
| 3.4.5 脉冲响应函数 | 第32-34页 |
| 3.4.6 方差分解 | 第34-35页 |
| 3.5 小结 | 第35-36页 |
| 第四章 沪深300股指期货波动溢出效应实证分析——基于GARCH模型 | 第36-45页 |
| 4.1 基于总体数据对股指期货与现货波动溢出效应的分析 | 第36-39页 |
| 4.1.1 ARCH检验 | 第36-37页 |
| 4.1.2 GARCH分析 | 第37-38页 |
| 4.1.3 改进GARCH分析 | 第38-39页 |
| 4.2 基于不同行情对股指期货与现货波动溢出效应的分析 | 第39-41页 |
| 4.3 基于不同数据频率对股指期货与现货波动溢出效应的分析 | 第41-43页 |
| 4.3.1 ARCH检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 GARCH分析 | 第42-43页 |
| 4.3.3 改进GARCH分析 | 第43页 |
| 4.4 小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 5.3 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
